Хотите диверсифицировать портфель помимо VBTIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VBTIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VBTIX
10 фондов имеют низкую корреляцию с VBTIX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.35, выросла с -0.45 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | -0.35 | -0.26 | -0.45 | 87 | Systematic Trend | VBTIX vs AQMIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | -0.33 | -0.26 | -0.45 | 86 | Systematic Trend | VBTIX vs AQMNX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.04 | 0.07 | -0.11 | 91 | Tactical Allocation | VBTIX vs QDSNX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.21 | -0.19 | -0.26 | 99 | Total Bond Market | VBTIX vs JSOSX | |
| American Century Small Cap Value Fund | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 51 | Small Cap Value Equities | VBTIX vs ASVIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VBTIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VBTIX
Добавьте VBTIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBTIX