Сравнение VBK с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VBK и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или VIOO.
Основные характеристики
| VBK | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 2.62% |
| Дох-ть за 1 год | 22.45% | 22.82% |
| Дох-ть за 3 года | -0.87% | 1.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 9.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 18.55% | 19.24% |
| Макс. просадка | -58.69% | -44.15% |
| Current Drawdown | -14.40% | -4.37% |
Корреляция
Корреляция между VBK и VIOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VIOO
С начала года, VBK показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции VIOO немного впереди с 9.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VIOO
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VIOO
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VIOO в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.67% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.43% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VIOO
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VIOO
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.