PortfoliosLab logo
Сравнение VBK с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBK и VIOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VBK и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.94%
333.08%
VBK
VIOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

0.13

VIOO:

-0.09

Коэф-т Сортино

VBK:

0.35

VIOO:

0.04

Коэф-т Омега

VBK:

1.05

VIOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.11

VIOO:

-0.08

Коэф-т Мартина

VBK:

0.38

VIOO:

-0.24

Индекс Язвы

VBK:

8.09%

VIOO:

8.77%

Дневная вол-ть

VBK:

24.54%

VIOO:

23.71%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

VBK:

-18.74%

VIOO:

-20.66%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -13.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 7.05%, а акции VIOO немного отстают с 7.00%.


VBK

С начала года

-11.86%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-8.02%

1 год

1.51%

5 лет

8.72%

10 лет

7.05%

VIOO

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-3.40%

5 лет

13.04%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBK и VIOO

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBK и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBK c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBK: 0.13
VIOO: -0.09
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBK: 0.35
VIOO: 0.04
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBK: 1.05
VIOO: 1.01
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBK: 0.11
VIOO: -0.08
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBK: 0.38
VIOO: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.09
VBK
VIOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VIOO

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VIOO в 1.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.71%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VBK и VIOO

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.74%
-20.66%
VBK
VIOO

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VIOO

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.02%
14.44%
VBK
VIOO