Сравнение VBK с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VBK и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или VIOO.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VIOO
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 12.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции VIOO немного впереди с 9.64%.
VBK
16.51%
2.36%
10.13%
32.92%
8.57%
9.26%
VIOO
12.56%
1.65%
10.26%
28.53%
10.04%
9.64%
Основные характеристики
| VBK | VIOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 7.48 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 20.04% |
| Макс. просадка | -58.69% | -44.15% |
| Текущая просадка | -6.57% | -4.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VIOO
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBK и VIOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VIOO
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.61% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VIOO
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VIOO
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.