Сравнение VBK с VTWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).
VBK и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VTWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и VTWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -2.07% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции VTWG по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.83% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
VTWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VTWG
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBK vs. VTWG — Ранг доходности на риск
VBK
VTWG
Сравнение VBK c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | VTWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.61 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VBK и VTWG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VTWG
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTWG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VTWG
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VTWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -42.07% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -14.88% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -40.49% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -42.07% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -10.52% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -10.62% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.41% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VTWG
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеют волатильность 8.63% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 8.83% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 16.74% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 25.41% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.47% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.14% | -1.34% |