Сравнение VBK с VTWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).
VBK и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или VTWG.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VTWG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBK показывает доходность 16.51%, а VTWG немного выше – 17.13%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции VTWG по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.72% соответственно.
VBK
16.51%
2.36%
10.13%
32.92%
8.57%
9.26%
VTWG
17.13%
0.44%
11.21%
34.12%
8.40%
8.72%
Основные характеристики
| VBK | VTWG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 21.48% |
| Макс. просадка | -58.69% | -42.07% |
| Текущая просадка | -6.57% | -10.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VTWG
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBK и VTWG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VTWG
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VTWG в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.61% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.58% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% | 0.62% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VTWG
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VTWG
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.