PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBK с VTWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBK с VTWG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).

VBK и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или VTWG.

Корреляция

Корреляция между VBK и VTWG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBK и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

0.25

VTWG:

0.14

Коэф-т Сортино

VBK:

0.60

VTWG:

0.47

Коэф-т Омега

VBK:

1.08

VTWG:

1.06

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.27

VTWG:

0.16

Коэф-т Мартина

VBK:

0.83

VTWG:

0.52

Индекс Язвы

VBK:

8.92%

VTWG:

9.71%

Дневная вол-ть

VBK:

24.81%

VTWG:

25.97%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

VTWG:

-42.07%

Текущая просадка

VBK:

-11.52%

VTWG:

-17.16%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции VTWG по среднегодовой доходности: 7.96% против 6.82% соответственно.

VBK

С начала года

-4.03%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-6.94%

1 год

6.10%

5 лет

9.21%

10 лет

7.96%

VTWG

С начала года

-5.84%

1 месяц

11.54%

6 месяцев

-10.75%

1 год

3.66%

5 лет

8.93%

10 лет

6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBK и VTWG

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBK и VTWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBK c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VTWG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VTWG

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VTWG в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.56%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.57%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VBK и VTWG

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VTWG

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеют волатильность 6.92% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...