PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с VTWG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard - VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 12.09%/yr vs 12.14%/yr for VTWG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBK charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности VBK и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции VTWG немного впереди с 12.14%.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
2.09%
С начала года
17.44%
6 месяцев
14.49%
1 год
29.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
4.61%
10 лет*
12.09%

VTWG

1 день
0.21%
1 месяц
4.58%
С начала года
20.68%
6 месяцев
16.99%
1 год
38.16%
3 года*
19.42%
5 лет*
5.28%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.44%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between VBK and VTWG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VBK and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и VTWG

Секторы
VBK
VTWG

Технологии

27.2%
25.8%

Промышленность

24.6%
23.1%

Здравоохранение

14.4%
22.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.1%

Финансовые услуги

5.4%
7.8%

Энергетика

4.4%
3.1%

Недвижимость

3.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.3%

Сырьевые материалы

2.7%
4.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.6%

Технологии

VBK
27.2%
VTWG
25.8%

Промышленность

VBK
24.6%
VTWG
23.1%

Здравоохранение

VBK
14.4%
VTWG
22.0%

Потребительский циклический сектор

VBK
7.9%
VTWG
7.1%

Финансовые услуги

VBK
5.4%
VTWG
7.8%

Энергетика

VBK
4.4%
VTWG
3.1%

Недвижимость

VBK
3.5%
VTWG
2.0%

Коммуникационные услуги

VBK
3.0%
VTWG
2.2%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.7%
VTWG
2.3%

Сырьевые материалы

VBK
2.7%
VTWG
4.0%

Коммунальные услуги

VBK
1.3%
VTWG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с VOO

Доходность на риск

VBK vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.72

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.38

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.58

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

9.25

+0.38

VBK vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и VTWG

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-42.07%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.88%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-28.58%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-40.49%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.07%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.25%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-10.50%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.14%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 7.08%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.76%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

16.86%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

22.32%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

24.67%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

24.27%

-1.36%

Сравнение комиссий VBK и VTWG

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VTWG

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTWG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VBK and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (7.76%) compared to VBK (7.08%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, VTWG leads with 12.14% vs 12.09% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 12.14% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VTWG.

VTWG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.45% for VBK.

VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.06% for VTWG.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор