Сравнение VBK с VTWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).
VBK и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или VTWG.
Основные характеристики
| VBK | VTWG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 22.45% | 21.28% |
| Дох-ть за 3 года | -0.87% | -1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 7.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 8.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 18.55% | 19.78% |
| Макс. просадка | -58.69% | -42.07% |
| Current Drawdown | -14.40% | -18.75% |
Корреляция
Корреляция между VBK и VTWG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VTWG
С начала года, VBK показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью 6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции VTWG немного отстают с 8.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VTWG
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VTWG
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTWG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.67% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.72% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% | 0.62% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VTWG
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VTWG
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.