PortfoliosLab logo
Сравнение VBK с ISCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBK и ISCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VBK и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
491.89%
-100.00%
VBK
ISCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

0.13

ISCG:

0.14

Коэф-т Сортино

VBK:

0.35

ISCG:

0.38

Коэф-т Омега

VBK:

1.05

ISCG:

1.05

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.11

ISCG:

0.03

Коэф-т Мартина

VBK:

0.38

ISCG:

0.43

Индекс Язвы

VBK:

8.09%

ISCG:

7.87%

Дневная вол-ть

VBK:

24.54%

ISCG:

24.03%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

ISCG:

-100.00%

Текущая просадка

VBK:

-18.74%

ISCG:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью -10.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 7.05%, а акции ISCG немного впереди с 7.07%.


VBK

С начала года

-11.86%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-8.02%

1 год

1.51%

5 лет

8.72%

10 лет

7.05%

ISCG

С начала года

-10.08%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-8.86%

1 год

2.09%

5 лет

8.36%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBK и ISCG

VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%
График комиссии ISCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBK и ISCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

ISCG
Ранг риск-скорректированной доходности ISCG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBK c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBK: 0.13
ISCG: 0.14
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBK: 0.35
ISCG: 0.38
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBK: 1.05
ISCG: 1.05
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBK: 0.11
ISCG: 0.03
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBK: 0.38
ISCG: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.14
VBK
ISCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и ISCG

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ISCG в 0.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.95%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VBK и ISCG

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки ISCG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и ISCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.74%
-100.00%
VBK
ISCG

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и ISCG

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеют волатильность 16.02% и 15.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.02%
15.44%
VBK
ISCG