PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.74%/yr vs 11.37%/yr for ISCG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBK charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности VBK и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции ISCG немного отстают с 11.37%.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between VBK and ISCG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between VBK and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и ISCG

Секторы
VBK
ISCG

Технологии

25.9%
21.4%

Промышленность

24.7%
24.6%

Здравоохранение

15.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Финансовые услуги

5.6%
10.6%

Энергетика

4.8%
2.8%

Недвижимость

3.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Технологии

VBK
25.9%
ISCG
21.4%

Промышленность

VBK
24.7%
ISCG
24.6%

Здравоохранение

VBK
15.3%
ISCG
15.4%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
ISCG
9.9%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
ISCG
10.6%

Энергетика

VBK
4.8%
ISCG
2.8%

Недвижимость

VBK
3.9%
ISCG
5.2%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
ISCG
2.8%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
ISCG
3.5%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
ISCG
2.9%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
ISCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB

Доходность на риск

VBK vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.70

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.40

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.69

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

10.31

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VBK и ISCG

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-57.72%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.43%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-26.71%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-37.80%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-41.48%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.93%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-11.63%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и ISCG

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.93%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

13.09%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

18.13%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

22.95%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

23.16%

-0.30%

Сравнение комиссий VBK и ISCG

VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и ISCG

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VBK and ISCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to ISCG (4.93%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs ISCG's -57.72%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 11.37% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VBK.

ISCG has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.45% for VBK.

VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VBK and 0.06% for ISCG.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор