PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с QID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с QID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs -38.80%/yr for QID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -31.33%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -72.73% против -38.80% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и QID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%

Correlation

The correlation between UVXY and QID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.70

The correlation between UVXY and QID has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraShort QQQ

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с TZAQID с RWMQID с SPY

Доходность на риск

UVXY vs. QID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYQIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.51

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-2.53

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.73

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.97

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.91

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. QID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что выше коэффициента Шарпа QID равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYQIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-1.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.87

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.81

+0.13

Просадки

Сравнение просадок UVXY и QID

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYQIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-49.58%

-26.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-79.41%

-15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-88.67%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.37%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-87.01%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

25.10%

+30.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и QID

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYQIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

9.00%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

24.28%

+38.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

31.91%

+52.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

44.75%

+59.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

44.53%

+69.28%

Сравнение комиссий UVXY и QID

И UVXY, и QID имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и QID

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and QID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to QID (9.00%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs QID's -99.99%.

On 10-year performance, QID leads with -38.80% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QID has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QID has performed better with a -38.80% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and QID have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while QID is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%).

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и QID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор