PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVXY и QID составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UVXY и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-99.79%
UVXY
QID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.48

QID:

-1.05

Коэф-т Сортино

UVXY:

-0.29

QID:

-1.62

Коэф-т Омега

UVXY:

0.97

QID:

0.82

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.55

QID:

-0.38

Коэф-т Мартина

UVXY:

-1.17

QID:

-1.44

Индекс Язвы

UVXY:

47.09%

QID:

26.17%

Дневная вол-ть

UVXY:

116.10%

QID:

35.79%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

QID:

-99.97%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

QID:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -46.87%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью -35.88%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -65.81% против -35.81% соответственно.


UVXY

С начала года

-46.87%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-9.19%

1 год

-52.04%

5 лет

-67.85%

10 лет

-65.81%

QID

С начала года

-35.88%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-36.24%

5 лет

-40.43%

10 лет

-35.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и QID

И UVXY, и QID имеют комиссию равную 0.95%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.48-1.05
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.29-1.62
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.970.82
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.55-0.38
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.17-1.44
UVXY
QID

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа QID равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.48
-1.05
UVXY
QID

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и QID

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.


TTM2023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ
6.50%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и QID

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-99.79%
UVXY
QID

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и QID

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 38.21% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.21%
10.39%
UVXY
QID
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab