PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-14.81%
UVXY
QID

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -50.52%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -66.06% против -35.53% соответственно.


UVXY

С начала года

-50.52%

1 месяц

-19.60%

6 месяцев

-17.54%

1 год

-62.55%

5 лет (среднегодовая)

-69.88%

10 лет (среднегодовая)

-66.06%

QID

С начала года

-31.24%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-16.64%

1 год

-38.48%

5 лет (среднегодовая)

-40.75%

10 лет (среднегодовая)

-35.53%

Основные характеристики


UVXYQID
Коэф-т Шарпа-0.57-1.10
Коэф-т Сортино-0.72-1.69
Коэф-т Омега0.920.81
Коэф-т Кальмара-0.63-0.38
Коэф-т Мартина-1.35-1.43
Индекс Язвы46.87%26.93%
Дневная вол-ть110.93%35.01%
Макс. просадка-100.00%-99.97%
Текущая просадка-100.00%-99.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и QID

И UVXY, и QID имеют комиссию равную 0.95%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UVXY и QID составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.57-1.10
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.72-1.69
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.920.81
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.63-0.38
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.35-1.43
UVXY
QID

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа QID равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57
-1.10
UVXY
QID

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и QID

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%.


TTM2023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ
9.04%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и QID

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.77%
UVXY
QID

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и QID

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 29.30% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.30%
11.24%
UVXY
QID