Сравнение UVXY с QID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID).
UVXY и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и QID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 10.13% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у QID с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -72.80% против -35.92% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
QID
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- -38.21%
- 3 года*
- -33.24%
- 5 лет*
- -26.91%
- 10 лет*
- -35.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и QID
И UVXY, и QID имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UVXY vs. QID — Ранг доходности на риск
UVXY
QID
Сравнение UVXY c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.85 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -1.10 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.67 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.85 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.77 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и QID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и QID
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 4.71% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и QID
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QID.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -58.65% | -26.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -84.37% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.13% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -86.89% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 49.18% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и QID
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 13.33% | +31.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 25.59% | +46.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 45.20% | +67.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 44.78% | +60.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 44.45% | +70.06% |