PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVXY с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с QID

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID).

UVXY и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или QID.

Корреляция

Корреляция между UVXY и QID составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.15

QID:

-0.59

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.83

QID:

-0.63

Коэф-т Омега

UVXY:

1.10

QID:

0.92

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.24

QID:

-0.30

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.44

QID:

-1.39

Индекс Язвы

UVXY:

53.72%

QID:

21.75%

Дневная вол-ть

UVXY:

142.51%

QID:

50.74%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

QID:

-99.97%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

QID:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -65.95% против -35.30% соответственно.

UVXY

С начала года

4.78%

1 месяц

-46.34%

6 месяцев

4.12%

1 год

-21.57%

5 лет

-75.09%

10 лет

-65.95%

QID

С начала года

-7.25%

1 месяц

-20.68%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-29.80%

5 лет

-36.64%

10 лет

-35.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVXY и QID

И UVXY, и QID имеют комиссию равную 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
QID
ProShares UltraShort QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и QID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа QID равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и QID

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.

TTM20242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.31%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и QID

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и QID

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 35.98% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...