PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVXY и QID составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UVXY и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.73%
UVXY
QID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.05

QID:

-0.11

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.98

QID:

0.14

Коэф-т Омега

UVXY:

1.12

QID:

1.02

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.07

QID:

-0.04

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.12

QID:

-0.16

Индекс Язвы

UVXY:

54.84%

QID:

26.56%

Дневная вол-ть

UVXY:

128.44%

QID:

40.61%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

QID:

-99.97%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

QID:

-99.96%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 49.03%, что значительно выше, чем у QID с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -64.68% против -33.73% соответственно.


UVXY

С начала года

49.03%

1 месяц

31.01%

6 месяцев

6.19%

1 год

-6.28%

5 лет

-74.55%

10 лет

-64.68%

QID

С начала года

26.42%

1 месяц

18.66%

6 месяцев

13.02%

1 год

-4.03%

5 лет

-37.82%

10 лет

-33.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и QID

И UVXY, и QID имеют комиссию равную 0.95%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QID: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и QID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
UVXY: -0.05
QID: -0.11
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
UVXY: 0.98
QID: 0.14
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
UVXY: 1.12
QID: 1.02
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
UVXY: -0.07
QID: -0.04
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
UVXY: -0.12
QID: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа QID равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.11
UVXY
QID

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и QID

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.


TTM20242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ
5.36%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и QID

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.73%
UVXY
QID

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и QID

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 46.43% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.43%
17.59%
UVXY
QID
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab