Сравнение UVXY с QID
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs -39.35%/yr for QID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и QID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -27.87%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -73.90% против -39.35% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
QID
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- -27.87%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- -42.86%
- 3 года*
- -37.79%
- 5 лет*
- -30.50%
- 10 лет*
- -39.35%
Сравнение доходности по годам UVXY и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.87% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
Correlation
The correlation between UVXY and QID is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between UVXY and QID has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. QID — Ранг доходности на риск
UVXY
QID
Сравнение UVXY c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.93 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и QID
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -45.68% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -79.50% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -88.72% | -10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.34% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -87.02% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 23.45% | +27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и QID
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 17.59% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 28.86% | +37.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 35.72% | +49.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 45.36% | +58.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 44.77% | +67.58% |
Сравнение комиссий UVXY и QID
И UVXY, и QID имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и QID
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 6.37% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and QID have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to QID (17.59%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs QID's -99.99%.
On 10-year performance, QID leads with -39.35% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QID has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QID has performed better with a -39.35% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and QID have the same expense ratio: 0.95% per year.
QID has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while QID is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и QID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор