PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UVXYQID
Дох-ть с нач. г.-50.38%-34.97%
Дох-ть за 1 год-68.34%-46.47%
Дох-ть за 3 года-70.52%-23.63%
Дох-ть за 5 лет-70.27%-41.46%
Дох-ть за 10 лет-66.02%-36.07%
Коэф-т Шарпа-0.60-1.31
Коэф-т Сортино-0.86-2.14
Коэф-т Омега0.900.77
Коэф-т Кальмара-0.66-0.46
Коэф-т Мартина-1.27-1.48
Индекс Язвы52.18%30.90%
Дневная вол-ть110.45%35.01%
Макс. просадка-100.00%-99.97%
Текущая просадка-100.00%-99.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UVXY и QID составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и QID

С начала года, UVXY показывает доходность -50.38%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью -34.97%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -66.02% против -36.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-27.59%
UVXY
QID

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и QID

И UVXY, и QID имеют комиссию равную 0.95%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.27
QID
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QID, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QID, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QID, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QID, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QID, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.48

Сравнение коэффициента Шарпа UVXY и QID

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа QID равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
-1.31
UVXY
QID

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и QID

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%.


TTM2023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ
9.55%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и QID

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.79%
UVXY
QID

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и QID

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.58%
10.33%
UVXY
QID