Сравнение UVXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
UVXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VIXM.
Корреляция
Корреляция между UVXY и VIXM составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VIXM
Основные характеристики
UVXY:
-0.09
VIXM:
0.31
UVXY:
0.99
VIXM:
0.86
UVXY:
1.12
VIXM:
1.12
UVXY:
-0.13
VIXM:
0.15
UVXY:
-0.24
VIXM:
0.67
UVXY:
53.78%
VIXM:
21.19%
UVXY:
140.64%
VIXM:
45.67%
UVXY:
-100.00%
VIXM:
-96.23%
UVXY:
-100.00%
VIXM:
-95.01%
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 50.68%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -64.65% против -10.99% соответственно.
UVXY
50.68%
58.72%
15.16%
-6.22%
-73.71%
-64.65%
VIXM
25.59%
21.96%
21.80%
16.48%
-15.01%
-10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и VIXM
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVXY и VIXM
UVXY
VIXM
Сравнение UVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VIXM
Ни UVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VIXM
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VIXM
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 71.52% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 21.41%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.