Сравнение UVXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
UVXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VIXM.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VIXM
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -47.94%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -15.52%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -65.88% против -13.63% соответственно.
UVXY
-47.94%
-15.40%
-11.02%
-60.05%
-69.61%
-65.88%
VIXM
-15.52%
-3.15%
2.31%
-19.78%
-9.06%
-13.63%
Основные характеристики
| UVXY | VIXM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | -0.53 |
| Коэф-т Сортино | -0.60 | -0.65 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | -0.21 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | -1.14 |
| Индекс Язвы | 46.61% | 17.54% |
| Дневная вол-ть | 110.84% | 38.02% |
| Макс. просадка | -100.00% | -96.20% |
| Текущая просадка | -100.00% | -96.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и VIXM
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между UVXY и VIXM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VIXM
Ни UVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VIXM
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VIXM
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 29.92% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.