PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVXY с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с VIXM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

UVXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VIXM.

Корреляция

Корреляция между UVXY и VIXM составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.14

VIXM:

0.27

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.89

VIXM:

0.76

Коэф-т Омега

UVXY:

1.11

VIXM:

1.10

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.20

VIXM:

0.12

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.37

VIXM:

0.55

Индекс Язвы

UVXY:

54.01%

VIXM:

21.02%

Дневная вол-ть

UVXY:

142.25%

VIXM:

46.28%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

VIXM:

-95.58%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -65.85% против -11.75% соответственно.

UVXY

С начала года

6.85%

1 месяц

-33.57%

6 месяцев

10.59%

1 год

-19.23%

5 лет

-74.40%

10 лет

-65.85%

VIXM

С начала года

11.41%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

14.83%

1 год

12.50%

5 лет

-17.08%

10 лет

-11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UVXY и VIXM

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VIXM

Ни UVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VIXM

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VIXM

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 32.09% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...