PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UVXYVIXM
Дох-ть с нач. г.-50.38%-16.36%
Дох-ть за 1 год-68.34%-24.80%
Дох-ть за 3 года-70.52%-22.95%
Дох-ть за 5 лет-70.27%-9.06%
Дох-ть за 10 лет-66.02%-13.50%
Коэф-т Шарпа-0.60-0.61
Коэф-т Сортино-0.86-0.83
Коэф-т Омега0.900.89
Коэф-т Кальмара-0.66-0.24
Коэф-т Мартина-1.27-1.20
Индекс Язвы52.18%19.35%
Дневная вол-ть110.45%38.05%
Макс. просадка-100.00%-96.20%
Текущая просадка-100.00%-96.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между UVXY и VIXM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VIXM

С начала года, UVXY показывает доходность -50.38%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -66.02% против -13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-2.99%
UVXY
VIXM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и VIXM

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.27
VIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.20

Сравнение коэффициента Шарпа UVXY и VIXM

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
-0.61
UVXY
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VIXM

Ни UVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VIXM

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-96.10%
UVXY
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VIXM

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.58%
8.75%
UVXY
VIXM