Сравнение UVXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
UVXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VIXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -72.80% против -10.63% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и VIXM
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Доходность на риск
UVXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск
UVXY
VIXM
Сравнение UVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.23 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.57 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.27 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.39 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.23 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и VIXM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VIXM
Ни UVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VIXM
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.23% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -23.73% | -61.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -63.40% | -36.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -75.72% | -24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -95.37% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -81.36% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 16.14% | +54.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VIXM
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 10.08% | +34.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 15.33% | +56.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 29.84% | +83.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 31.21% | +74.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 33.06% | +81.45% |