PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UVXY с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с VIXM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%) while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.05%/yr vs -11.58%/yr for VIXM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -72.05% против -11.58% соответственно.

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и VIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Correlation

The correlation between UVXY and VIXM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between UVXY and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с VXZVIXM с SVXYVIXM с SPY

Доходность на риск

UVXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.82

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.06

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.79

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.61

+0.13

UVXY vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXM равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VIXM

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.23%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-19.36%

-54.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

-37.26%

-58.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

-63.40%

-36.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-72.55%

-27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.06%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-81.60%

-17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

9.46%

+40.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VIXM

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

3.22%

+13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

14.02%

+52.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

18.64%

+66.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

30.60%

+73.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

32.62%

+79.38%

Сравнение комиссий UVXY и VIXM

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VIXM

Ни UVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UVXY and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs VIXM's -96.23%.

On 10-year performance, VIXM leads with -11.58% vs -72.05% for UVXY. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.58% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

UVXY and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.85% for VIXM.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор