PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с VIXM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%) while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs -11.27%/yr for VIXM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -72.73% против -11.27% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

VIXM

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-9.67%
3 года*
-13.23%
5 лет*
-13.66%
10 лет*
-11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и VIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.33%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Correlation

The correlation between UVXY and VIXM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between UVXY and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с VXZVIXM с SPYVIXM с SVXY

Доходность на риск

UVXY vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.51

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-0.59

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.93

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.64

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.10

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.55

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VIXM

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.23%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-15.22%

-60.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-39.79%

-55.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-63.40%

-36.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-75.72%

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-81.52%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

8.78%

+47.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VIXM

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

3.26%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

13.93%

+48.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

19.00%

+65.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

30.66%

+73.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

32.89%

+80.92%

Сравнение комиссий UVXY и VIXM

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VIXM

Ни UVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UVXY and VIXM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to VIXM (3.26%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs VIXM's -96.23%.

On 10-year performance, VIXM leads with -11.27% vs -72.73% for UVXY. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.27% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

UVXY and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.85% for VIXM.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор