PortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с VIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVXY и VIXM составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности UVXY и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-94.94%
UVXY
VIXM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.09

VIXM:

0.31

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.99

VIXM:

0.86

Коэф-т Омега

UVXY:

1.12

VIXM:

1.12

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.13

VIXM:

0.15

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.24

VIXM:

0.67

Индекс Язвы

UVXY:

53.78%

VIXM:

21.19%

Дневная вол-ть

UVXY:

140.64%

VIXM:

45.67%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

VIXM:

-96.23%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

VIXM:

-95.01%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 50.68%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -64.65% против -10.99% соответственно.


UVXY

С начала года

50.68%

1 месяц

58.72%

6 месяцев

15.16%

1 год

-6.22%

5 лет

-73.71%

10 лет

-64.65%

VIXM

С начала года

25.59%

1 месяц

21.96%

6 месяцев

21.80%

1 год

16.48%

5 лет

-15.01%

10 лет

-10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и VIXM

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.


График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIXM: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и VIXM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVXY: -0.09
VIXM: 0.31
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVXY: 0.99
VIXM: 0.86
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UVXY: 1.12
VIXM: 1.12
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVXY: -0.13
VIXM: 0.15
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVXY: -0.24
VIXM: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.31
UVXY
VIXM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и VIXM

Ни UVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и VIXM

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-94.94%
UVXY
VIXM

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и VIXM

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 71.52% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 21.41%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.52%
21.41%
UVXY
VIXM