Сравнение UVXY с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
UVXY и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVXY или VIXM.
Корреляция
Корреляция между UVXY и VIXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и VIXM
Основные характеристики
UVXY:
-0.47
VIXM:
-0.32
UVXY:
-0.25
VIXM:
-0.24
UVXY:
0.97
VIXM:
0.97
UVXY:
-0.56
VIXM:
-0.13
UVXY:
-1.20
VIXM:
-0.65
UVXY:
46.46%
VIXM:
19.34%
UVXY:
117.96%
VIXM:
39.49%
UVXY:
-100.00%
VIXM:
-96.23%
UVXY:
-100.00%
VIXM:
-96.02%
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям VIXM по среднегодовой доходности: -66.30% против -14.30% соответственно.
UVXY
-6.81%
-23.49%
-24.01%
-53.19%
-67.57%
-66.30%
VIXM
0.21%
-5.60%
-0.21%
-10.78%
-6.10%
-14.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и VIXM
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVXY и VIXM
UVXY
VIXM
Сравнение UVXY c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и VIXM
Ни UVXY, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и VIXM
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и VIXM
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.22% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.