PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UVXY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.05%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -72.05% против 41.62% соответственно.

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between UVXY and TQQQ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.70

The correlation between UVXY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

UVXY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.22

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
1.73

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.83

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

5.57

-7.05

UVXY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и TQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-36.97%

-36.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

-58.04%

-37.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

-81.66%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.71%

-81.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-18.48%

-80.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

12.14%

+37.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 17.16%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

22.28%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

46.14%

+20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

55.54%

+29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

67.78%

+36.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

66.40%

+45.60%

Сравнение комиссий UVXY и TQQQ

И UVXY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и TQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and TQQQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while TQQQ is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор