PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.88%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -73.88% против 45.25% соответственно.

UVXY

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.98%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-71.58%
3 года*
-62.12%
5 лет*
-66.83%
10 лет*
-73.88%

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.04%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between UVXY and TQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.70

The correlation between UVXY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

UVXY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.68

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
2.11

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.42

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

7.68

-9.10

UVXY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и TQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.99%

-36.97%

-36.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

-58.04%

-36.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

-81.66%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.96%

-84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.75%

-18.49%

-80.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.19%

11.64%

+39.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 25.80%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.80%

27.27%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.21%

43.24%

+22.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.44%

53.35%

+32.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.95%

67.41%

+36.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.37%

66.31%

+46.06%

Сравнение комиссий UVXY и TQQQ

И UVXY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и TQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and TQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to UVXY (25.80%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs -73.88% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 25.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while TQQQ is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор