PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVXY с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
20.48%
UVXY
TQQQ

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -45.33%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 53.90%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -65.69% против 34.56% соответственно.


UVXY

С начала года

-45.33%

1 месяц

-11.34%

6 месяцев

-9.32%

1 год

-56.76%

5 лет (среднегодовая)

-69.02%

10 лет (среднегодовая)

-65.69%

TQQQ

С начала года

53.90%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

20.48%

1 год

78.56%

5 лет (среднегодовая)

34.01%

10 лет (среднегодовая)

34.56%

Основные характеристики


UVXYTQQQ
Коэф-т Шарпа-0.521.45
Коэф-т Сортино-0.501.93
Коэф-т Омега0.941.26
Коэф-т Кальмара-0.581.47
Коэф-т Мартина-1.266.04
Индекс Язвы46.20%12.47%
Дневная вол-ть110.95%51.83%
Макс. просадка-100.00%-81.66%
Текущая просадка-100.00%-9.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и TQQQ

И UVXY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.5

Корреляция между UVXY и TQQQ составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVXY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.521.45
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.501.93
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.26
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.581.47
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.266.04
UVXY
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52
1.45
UVXY
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и TQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.23%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и TQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-9.94%
UVXY
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и TQQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 30.46% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.46%
17.03%
UVXY
TQQQ