PortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVXY и TQQQ составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности UVXY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
8,912.96%
UVXY
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVXY:

-0.09

TQQQ:

0.05

Коэф-т Сортино

UVXY:

0.99

TQQQ:

0.60

Коэф-т Омега

UVXY:

1.12

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

UVXY:

-0.13

TQQQ:

0.06

Коэф-т Мартина

UVXY:

-0.24

TQQQ:

0.19

Индекс Язвы

UVXY:

53.78%

TQQQ:

20.26%

Дневная вол-ть

UVXY:

140.64%

TQQQ:

74.90%

Макс. просадка

UVXY:

-100.00%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

UVXY:

-100.00%

TQQQ:

-43.76%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 50.68%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -33.91%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -64.65% против 27.38% соответственно.


UVXY

С начала года

50.68%

1 месяц

58.72%

6 месяцев

15.16%

1 год

-6.22%

5 лет

-73.71%

10 лет

-64.65%

TQQQ

С начала года

-33.91%

1 месяц

-22.31%

6 месяцев

-28.62%

1 год

-1.62%

5 лет

27.30%

10 лет

27.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UVXY и TQQQ

И UVXY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVXY и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVXY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UVXY: -0.09
TQQQ: 0.05
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UVXY: 0.99
TQQQ: 0.60
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UVXY: 1.12
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UVXY: -0.13
TQQQ: 0.06
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UVXY: -0.24
TQQQ: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.05
UVXY
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и TQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.89%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и TQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-43.76%
UVXY
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и TQQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 71.52% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 48.70%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.52%
48.70%
UVXY
TQQQ