PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UVXY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с TQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -71.14%/yr vs 40.49%/yr for TQQQ. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -71.14% против 40.49% соответственно.

UVXY

1 день
-4.83%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-41.44%
С начала года
-38.60%
1 год
-72.18%
3 года*
-64.22%
5 лет*
-67.88%
10 лет*
-71.14%
Всё время*
-80.22%

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
$192.80M$190.57M$230.93M

Сравнение доходности по годам UVXY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-38.60%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between UVXY and TQQQ is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.70

The correlation between UVXY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

UVXY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UVXY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.23

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.78

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

1.94

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

5.34

-6.90

UVXY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и TQQQ

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.05%

-36.97%

-34.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.55%

-58.04%

-37.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-81.66%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-16.29%

-83.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-18.49%

-80.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.08%

13.38%

+34.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и TQQQ

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 22.42% и 21.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.42%

21.96%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.04%

48.60%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.86%

58.14%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.36%

68.26%

+35.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.06%

66.67%

+45.39%

Сравнение комиссий UVXY и TQQQ

И UVXY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и TQQQ

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and TQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (22.42%) compared to TQQQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 40.49% vs -71.14% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 21.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 40.49% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while TQQQ is Leveraged Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор