PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с TTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.20%/yr vs -1.20%/yr for TTT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UUP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TTT.

Доходность

Сравнение доходности UUP и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 3.20% против -1.20% соответственно.

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и TTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between UUP and TTT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.16

Over the past year, UUP and TTT have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UUP и TTT

Секторы
UUP
TTT

Финансовые услуги

97.7%
62.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UUP
97.7%
TTT
62.5%

Сырьевые материалы

UUP

-

TTT

-

Коммуникационные услуги

UUP

-

TTT

-

Потребительский циклический сектор

UUP

-

TTT

-

Потребительский защитный сектор

UUP

-

TTT

-

Энергетика

UUP

-

TTT

-

Здравоохранение

UUP

-

TTT

-

Промышленность

UUP

-

TTT

-

Недвижимость

UUP

-

TTT

-

Технологии

UUP

-

TTT

-

Коммунальные услуги

UUP

-

TTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY

Доходность на риск

UUP vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.23

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.13

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.31

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-0.58

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPTTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.23

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.23

+0.43

Просадки

Сравнение просадок UUP и TTT

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-94.00%

+71.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-22.18%

+18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-49.69%

+39.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-49.69%

+39.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-81.76%

+67.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-78.28%

+74.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-70.36%

+61.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

12.13%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и TTT

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.26%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

8.69%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

19.48%

-15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

29.26%

-23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

47.18%

-39.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

43.38%

-36.42%

Сравнение комиссий UUP и TTT

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и TTT

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TTT в 9.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and TTT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to UUP (1.26%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.20% vs -1.20% for TTT. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.20% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 3.33% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while TTT is Leveraged Bonds. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.95% for TTT.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор