PortfoliosLab logo
Сравнение UUP с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUP и TTT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности UUP и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.17%
15.56%
UUP
TTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

1.95

TTT:

0.79

Коэф-т Сортино

UUP:

2.97

TTT:

1.37

Коэф-т Омега

UUP:

1.36

TTT:

1.15

Коэф-т Кальмара

UUP:

2.03

TTT:

0.39

Коэф-т Мартина

UUP:

7.68

TTT:

1.90

Индекс Язвы

UUP:

1.50%

TTT:

17.55%

Дневная вол-ть

UUP:

5.94%

TTT:

42.10%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

UUP:

-0.49%

TTT:

-77.69%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 3.54% против -6.02% соответственно.


UUP

С начала года

12.59%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

4.81%

1 год

12.34%

5 лет

4.52%

10 лет

3.54%

TTT

С начала года

30.92%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

14.37%

1 год

28.95%

5 лет

7.59%

10 лет

-6.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UUP и TTT

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.


График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UUP c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.950.79
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.971.37
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.15
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.030.39
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.681.90
UUP
TTT

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TTT равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95
0.79
UUP
TTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и TTT

UUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM2023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
0.00%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
0.51%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и TTT

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49%
-77.69%
UUP
TTT

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и TTT

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.11%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.11%
12.86%
UUP
TTT