PortfoliosLab logo
Сравнение UUP с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUP и TTT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности UUP и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
45.45%
-77.75%
UUP
TTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.01

TTT:

-0.20

Коэф-т Сортино

UUP:

0.06

TTT:

0.01

Коэф-т Омега

UUP:

1.01

TTT:

1.00

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.01

TTT:

-0.10

Коэф-т Мартина

UUP:

0.02

TTT:

-0.46

Индекс Язвы

UUP:

3.04%

TTT:

18.18%

Дневная вол-ть

UUP:

7.32%

TTT:

43.03%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

TTT:

-79.43%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 2.44% против -6.33% соответственно.


UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-1.32%

1 год

-0.47%

5 лет

2.90%

10 лет

2.44%

TTT

С начала года

-9.67%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

5.89%

1 год

-8.61%

5 лет

25.08%

10 лет

-6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UUP и TTT

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.


График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и TTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UUP: 0.01
TTT: -0.20
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UUP: 0.06
TTT: 0.01
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UUP: 1.01
TTT: 1.00
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
UUP: 0.01
TTT: -0.10
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UUP: 0.02
TTT: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.01
-0.20
UUP
TTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и TTT

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности TTT в 6.10%


TTM20242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
6.10%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и TTT

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.64%
-79.43%
UUP
TTT

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и TTT

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 3.84%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.84%
16.79%
UUP
TTT