Сравнение UUP с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
UUP и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и TTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 3.07% против -2.26% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и TTT
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.
Доходность на риск
UUP vs. TTT — Ранг доходности на риск
UUP
TTT
Сравнение UUP c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.72 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.05 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.24 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между UUP и TTT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и TTT
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TTT в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и TTT
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и TTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -94.00% | +71.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -25.97% | +20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -49.69% | +39.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -81.76% | +67.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -78.81% | +74.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -70.26% | +61.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 15.08% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и TTT
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 10.82% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 19.71% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 34.30% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 47.21% | -39.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 43.46% | -36.47% |