PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUP с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с TTT

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).

UUP и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или TTT.

Корреляция

Корреляция между UUP и TTT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UUP и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.06

TTT:

0.41

Коэф-т Сортино

UUP:

0.18

TTT:

0.83

Коэф-т Омега

UUP:

1.02

TTT:

1.09

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.08

TTT:

0.18

Коэф-т Мартина

UUP:

0.21

TTT:

0.92

Индекс Язвы

UUP:

3.51%

TTT:

16.76%

Дневная вол-ть

UUP:

7.60%

TTT:

43.38%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

TTT:

-75.97%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 2.36% против -5.31% соответственно.

UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-4.49%

1 год

0.43%

3 года

4.26%

5 лет

2.76%

10 лет

2.36%

TTT

С начала года

5.51%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

16.36%

1 год

17.51%

3 года

20.68%

5 лет

28.24%

10 лет

-5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий UUP и TTT

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.

TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и TTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и TTT

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности TTT в 5.22%

TTM20242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		5.22%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и TTT

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и TTT

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.65%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...