Сравнение UTES с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или FDFIX.
Основные характеристики
| UTES | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.89% | 9.28% |
| Дох-ть за 1 год | 14.69% | 27.36% |
| Дох-ть за 3 года | 9.37% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 14.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 11.60% |
| Макс. просадка | -35.39% | -33.77% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между UTES и FDFIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTES и FDFIX
С начала года, UTES показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 9.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и FDFIX
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTES c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и FDFIX
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FDFIX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.16% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.36% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и FDFIX
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и FDFIX
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.