PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTES с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES с FDFIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между UTES и FDFIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UTES и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

1.24

FDFIX:

0.66

Коэф-т Сортино

UTES:

1.79

FDFIX:

1.18

Коэф-т Омега

UTES:

1.26

FDFIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

UTES:

2.02

FDFIX:

0.79

Коэф-т Мартина

UTES:

5.86

FDFIX:

3.05

Индекс Язвы

UTES:

6.06%

FDFIX:

4.87%

Дневная вол-ть

UTES:

25.99%

FDFIX:

19.65%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

UTES:

-1.69%

FDFIX:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 1.07%.

UTES

С начала года

12.08%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

10.52%

1 год

31.87%

5 лет

18.26%

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

1.07%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

0.13%

1 год

12.95%

5 лет

17.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTES и FDFIX

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTES и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTES c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FDFIX

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FDFIX в 1.27%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.35%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.27%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и FDFIX

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FDFIX

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 6.18% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...