PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTES с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES с FDFIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между UTES и FDFIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UTES и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.78%
163.74%
UTES
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

1.47

FDFIX:

0.52

Коэф-т Сортино

UTES:

1.89

FDFIX:

0.85

Коэф-т Омега

UTES:

1.27

FDFIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

UTES:

2.16

FDFIX:

0.53

Коэф-т Мартина

UTES:

6.42

FDFIX:

2.19

Индекс Язвы

UTES:

5.93%

FDFIX:

4.60%

Дневная вол-ть

UTES:

26.02%

FDFIX:

19.54%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

UTES:

-8.67%

FDFIX:

-10.17%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -6.02%.

UTES

С начала года

4.13%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

3.68%

1 год

36.27%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

-6.02%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-4.57%

1 год

10.54%

5 лет

15.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTES и FDFIX

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTES: 0.49%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTES и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTES c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTES, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UTES: 1.47
FDFIX: 0.52
Коэффициент Сортино UTES, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UTES: 1.89
FDFIX: 0.85
Коэффициент Омега UTES, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UTES: 1.27
FDFIX: 1.12
Коэффициент Кальмара UTES, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UTES: 2.16
FDFIX: 0.53
Коэффициент Мартина UTES, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UTES: 6.42
FDFIX: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
0.52
UTES
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FDFIX

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FDFIX в 1.05%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.45%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.05%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и FDFIX

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-10.17%
UTES
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FDFIX

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 11.91%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
14.34%
UTES
FDFIX