Сравнение UTES с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности UTES и FDFIX
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 58.21%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 26.73%.
UTES
58.21%
7.45%
30.26%
61.35%
14.20%
N/A
FDFIX
26.73%
3.11%
13.31%
32.85%
15.78%
N/A
Основные характеристики
| UTES | FDFIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 20.57 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 12.27% |
| Макс. просадка | -35.39% | -33.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и FDFIX
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Корреляция
Корреляция между UTES и FDFIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTES c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и FDFIX
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FDFIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.23% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и FDFIX
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и FDFIX
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.