Сравнение UTES с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UTES и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или VOO.
Основные характеристики
| UTES | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.89% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 14.69% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 9.37% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 14.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 11.57% |
| Макс. просадка | -35.39% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между UTES и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTES и VOO
С начала года, UTES показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и VOO
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTES c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и VOO
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.16% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и VOO
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и VOO
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.