PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTES с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. UTES is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 11.75%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTES charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности UTES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.75% против 15.35% соответственно.

UTES

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
2.09%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.75%
Всё время*
13.27%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF
$12.39M$10.59M$13.91M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам UTES и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-3.03%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between UTES and VOO is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.38

The correlation between UTES and VOO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и VOO

Секторы
UTES
VOO

Коммунальные услуги

100.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.6%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

UTES

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

UTES

-

VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

VOO
4.5%

Энергетика

UTES

-

VOO
3.0%

Финансовые услуги

UTES

-

VOO
11.4%

Здравоохранение

UTES

-

VOO
8.9%

Промышленность

UTES

-

VOO
8.5%

Недвижимость

UTES

-

VOO
1.8%

Технологии

UTES

-

VOO
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

UTES vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UTES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.88

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.60

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.71

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

11.57

-12.57

UTES vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и VOO

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-33.99%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.90%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-18.69%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-24.52%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-33.99%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-0.19%

-11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.67%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.08%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VOO

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.07%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

10.27%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

12.81%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

16.96%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

18.03%

+2.25%

Сравнение комиссий UTES и VOO

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VOO

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.56%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

UTES and VOO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (5.91%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 11.75% for UTES. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 11.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.04% for VOO.

UTES is categorized as Utilities Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор