PortfoliosLab logo
Сравнение UTES с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTES и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UTES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.88%
238.04%
UTES
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

1.47

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

UTES:

1.89

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

UTES:

1.27

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UTES:

2.16

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

UTES:

6.42

VOO:

2.27

Индекс Язвы

UTES:

5.93%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

UTES:

26.02%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UTES:

-8.67%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


UTES

С начала года

4.13%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

3.68%

1 год

36.27%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UTES и VOO

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTES: 0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTES и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTES, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UTES: 1.47
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино UTES, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UTES: 1.89
VOO: 0.88
Коэффициент Омега UTES, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UTES: 1.27
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UTES, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UTES: 2.16
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина UTES, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UTES: 6.42
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
0.54
UTES
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VOO

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.45%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UTES и VOO

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-9.90%
UTES
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VOO

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 11.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
13.96%
UTES
VOO