PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с PLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с PLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Prologis, Inc. (PLD).

UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UTEN и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTEN и PLD

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.20%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-14.07%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%.

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с IAUUTEN с ^GSPCUTEN с IBGM.LUTEN с PONAXUTEN с VGSH
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

UTEN vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTENPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.90

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.16

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

4.97

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTENPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.33

-0.30

Корреляция

Корреляция между UTEN и PLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и PLD

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PLD в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок UTEN и PLD

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и PLD.

Загрузка...

Показатели просадок

UTENPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-84.70%

+71.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-20.10%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-12.84%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-17.43%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

4.71%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и PLD

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTENPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

6.13%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

14.77%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

26.64%

-20.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

26.84%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

26.92%

-18.75%