PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTEN с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 1.86%/yr vs 22.44%/yr for VOO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UTEN charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

UTEN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.30%
1 год
4.26%
3 года*
1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTEN и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.69%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-6.23%

Correlation

The correlation between UTEN and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UTEN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTENVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.39

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.25

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.16

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

14.73

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTENVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.39

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.89

-0.88

Просадки

Сравнение просадок UTEN и VOO

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTENVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-33.99%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-8.90%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-18.69%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.70%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.69%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.91%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и VOO

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTENVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.84%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

8.90%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

11.80%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

16.81%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

18.01%

-9.96%

Сравнение комиссий UTEN и VOO

UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и VOO

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.05%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

UTEN and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to UTEN (1.71%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 1.86% for UTEN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UTEN has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UTEN.

UTEN has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.03% for VOO.

UTEN is categorized as Government Bonds, while VOO is S&P 500. UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UTEN and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTEN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор