Сравнение USSPX с PTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).
USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или PTF.
Основные характеристики
| USSPX | PTF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.72% | 27.54% |
| Дох-ть за 1 год | 32.72% | 46.64% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 2.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.07% | 22.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.80% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 19.37 | 10.52 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 5.24% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 31.00% |
| Макс. просадка | -55.39% | -55.38% |
| Текущая просадка | -2.67% | -4.42% |
Корреляция
Корреляция между USSPX и PTF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и PTF
С начала года, USSPX показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 27.54%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 12.80% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и PTF
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSPX c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и PTF
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как PTF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 1.79% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% | 1.64% | 1.56% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.68% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и PTF
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и PTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и PTF
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 3.21%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.