PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSPX с PTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с PTF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).

USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSPX или PTF.

Корреляция

Корреляция между USSPX и PTF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSPX:

0.55

PTF:

0.29

Коэф-т Сортино

USSPX:

0.95

PTF:

0.73

Коэф-т Омега

USSPX:

1.14

PTF:

1.09

Коэф-т Кальмара

USSPX:

0.58

PTF:

0.37

Коэф-т Мартина

USSPX:

2.05

PTF:

0.97

Индекс Язвы

USSPX:

5.68%

PTF:

13.72%

Дневная вол-ть

USSPX:

19.99%

PTF:

39.64%

Макс. просадка

USSPX:

-55.39%

PTF:

-55.38%

Текущая просадка

USSPX:

-6.08%

PTF:

-20.64%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PTF с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 10.86% против 16.52% соответственно.

USSPX

С начала года

-0.17%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.90%

5 лет

14.85%

10 лет

10.86%

PTF

С начала года

-11.99%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-13.65%

1 год

11.57%

5 лет

18.24%

10 лет

16.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSPX и PTF

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
USSPX
USAA 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSPX и PTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг риск-скорректированной доходности PTF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSPX c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и PTF

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PTF в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSPX
USAA 500 Index Fund		1.03%1.05%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.23%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и PTF

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и PTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и PTF

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 6.33%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...