Сравнение USSPX с PTF
USSPX (Victory 500 Index Fund Member Shares) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Large Cap 500 Index, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USSPX returned 15.17%/yr vs 22.75%/yr for PTF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSPX charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for PTF.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и PTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 32.21%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 15.17% против 22.75% соответственно.
USSPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.17%
PTF
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -22.99%
- 6 месяцев
- 20.99%
- С начала года
- 32.21%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 22.75%
Сравнение доходности по годам USSPX и PTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX Victory 500 Index Fund Member Shares | 11.41% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 32.21% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
Correlation
The correlation between USSPX and PTF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г. | 0.76 |
The correlation between USSPX and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSPX vs. PTF — Ранг доходности на риск
USSPX
PTF
Сравнение USSPX c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSPX | PTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.81 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 7.80 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSPX и PTF
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и PTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSPX | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -55.38% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -26.92% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -36.11% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -44.88% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -44.88% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -26.92% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -13.25% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 6.22% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и PTF
Текущая волатильность для Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX) составляет 3.70%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSPX | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 22.68% | -18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 38.08% | -27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 46.15% | -33.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 36.76% | -19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 33.89% | -15.54% |
Сравнение комиссий USSPX и PTF
USSPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и PTF
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности PTF в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
USSPX Victory 500 Index Fund Member Shares | 3.72% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
USSPX and PTF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTF has higher volatility (22.68%) compared to USSPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs PTF's -55.38%.
USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSPX и PTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор