PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с PTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с PTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 13.96% против 21.87% соответственно.

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG

Сравнение комиссий USSPX и PTF

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXPTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.81

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.87

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.46

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между USSPX и PTF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и PTF

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности PTF в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и PTF

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и PTF.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-55.38%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-17.99%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-44.88%

+18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-44.88%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.53%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-13.38%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.94%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и PTF

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 5.37%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

16.26%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

32.61%

-23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

39.01%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

34.82%

-17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

32.57%

-14.22%