Сравнение USSPX с PTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и PTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и PTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -7.11% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 12.86% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 13.63% против 21.44% соответственно.
USSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.63%
PTF
- 1 день
- 5.98%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и PTF
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.
Доходность на риск
USSPX vs. PTF — Ранг доходности на риск
USSPX
PTF
Сравнение USSPX c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | PTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.50 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.12 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и PTF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и PTF
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PTF в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.47% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и PTF
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и PTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -55.38% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -17.99% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -44.88% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -44.88% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -9.77% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -13.38% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.92% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и PTF
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 16.55% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 32.43% | -23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 38.88% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 34.79% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 32.56% | -14.24% |