PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с SCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и SCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -55.18%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 5.22% против -39.82% соответственно.


USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий USO и SCO

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.


Доходность на риск

USO vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.84

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-1.20

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.72

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

-1.71

+6.84

USO vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USOSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.84

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.71

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между USO и SCO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и SCO

Ни USO, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и SCO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и SCO.


Загрузка...

Показатели просадок


USOSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-99.74%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-66.46%

+46.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-94.53%

+58.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-99.48%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-99.70%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-85.03%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

27.84%

-16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и SCO

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 22.21%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USOSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

24.45%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

40.35%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

57.03%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

59.08%

-24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

71.93%

-33.60%