Сравнение USO с SCO
USO (United States Oil Fund LP) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.57%/yr vs -38.21%/yr for SCO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. USO charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for SCO.
Доходность
Сравнение доходности USO и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -67.25%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 3.57% против -38.21% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
SCO
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -67.25%
- 6 месяцев
- -65.49%
- 1 год
- -67.35%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -42.35%
- 10 лет*
- -38.21%
Сравнение доходности по годам USO и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -67.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between USO and SCO is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between USO and SCO has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. SCO — Ранг доходности на риск
USO
SCO
Сравнение USO c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.93 | +5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -1.94 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -1.19 | +3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.71 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.53 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок USO и SCO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -99.80% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -72.24% | +51.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -79.85% | +53.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -94.80% | +58.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -99.51% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -99.78% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -85.18% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 34.87% | -24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и SCO
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 14.97%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 20.24% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 45.73% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 56.81% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 59.76% | -23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 71.95% | -32.95% |
Сравнение комиссий USO и SCO
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и SCO
Ни USO, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and SCO have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.24%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs -38.21% for SCO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs -38.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
USO and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while SCO is Leveraged Commodities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.95% for SCO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор