Сравнение USO с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
USO и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и SCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -55.18%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 5.22% против -39.82% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и SCO
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.
Доходность на риск
USO vs. SCO — Ранг доходности на риск
USO
SCO
Сравнение USO c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.84 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | -1.20 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.72 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -1.71 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.84 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.71 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.55 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USO и SCO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и SCO
Ни USO, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и SCO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и SCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -99.74% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -66.46% | +46.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -94.53% | +58.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -99.48% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -99.70% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -85.03% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 27.84% | -16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и SCO
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 22.21%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 24.45% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 40.35% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 57.03% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 59.08% | -24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 71.93% | -33.60% |