Сравнение USO с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или MOS.
Основные характеристики
| USO | MOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | -20.69% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | -15.23% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | -7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.29% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | -2.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | -0.39 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 21.35% |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 31.95% |
| Макс. просадка | -98.19% | -94.71% |
| Текущая просадка | -92.22% | -77.44% |
Корреляция
Корреляция между USO и MOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USO и MOS
С начала года, USO показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -20.69%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -11.05% против -2.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и MOS
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 2.99% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% | 2.19% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок USO и MOS
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и MOS
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.