PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.36%
141.43%
USO
MOS

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -25.55%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -10.48% против -3.67% соответственно.


USO

С начала года

11.40%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-1.46%

1 год

3.69%

5 лет (среднегодовая)

-5.19%

10 лет (среднегодовая)

-10.48%

MOS

С начала года

-25.55%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-14.71%

1 год

-25.71%

5 лет (среднегодовая)

9.22%

10 лет (среднегодовая)

-3.67%

Основные характеристики


USOMOS
Коэф-т Шарпа0.13-0.80
Коэф-т Сортино0.38-1.03
Коэф-т Омега1.040.88
Коэф-т Кальмара0.04-0.32
Коэф-т Мартина0.46-1.16
Индекс Язвы8.05%22.16%
Дневная вол-ть27.79%32.31%
Макс. просадка-98.19%-94.71%
Текущая просадка-92.10%-78.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между USO и MOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.13-0.80
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.38-1.03
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.040.88
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.04-0.32
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.46-1.16
USO
MOS

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
-0.80
USO
MOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и MOS

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company
3.19%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%2.12%

Просадки

Сравнение просадок USO и MOS

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.10%
-78.82%
USO
MOS

Волатильность

Сравнение волатильности USO и MOS

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 9.70%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.70%
11.93%
USO
MOS