PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USO с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с MOS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или MOS.

Корреляция

Корреляция между USO и MOS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USO и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.31%
175.10%
USO
MOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USO:

-0.46

MOS:

-0.03

Коэф-т Сортино

USO:

-0.47

MOS:

0.23

Коэф-т Омега

USO:

0.94

MOS:

1.03

Коэф-т Кальмара

USO:

-0.15

MOS:

-0.01

Коэф-т Мартина

USO:

-1.33

MOS:

-0.08

Индекс Язвы

USO:

10.29%

MOS:

14.04%

Дневная вол-ть

USO:

29.87%

MOS:

37.67%

Макс. просадка

USO:

-98.19%

MOS:

-94.70%

Текущая просадка

USO:

-92.66%

MOS:

-75.87%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -8.32% против -2.17% соответственно.

USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.13%

5 лет

32.43%

10 лет

-8.32%

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.57%

5 лет

22.70%

10 лет

-2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USO и MOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USO c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USO: -0.46
MOS: -0.03
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USO: -0.47
MOS: 0.23
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USO: 0.94
MOS: 1.03
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USO: -0.15
MOS: -0.01
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USO: -1.33
MOS: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MOS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.03
USO
MOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и MOS

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company		2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%

Просадки

Сравнение просадок USO и MOS

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.66%
-75.87%
USO
MOS

Волатильность

Сравнение волатильности USO и MOS

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 14.50%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 16.74%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
16.74%
USO
MOS