PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с MOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с MOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USO и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
MOS
The Mosaic Company		11.10%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 5.22% против 1.82% соответственно.

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

MOS

1 день
4.08%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.10%
6 месяцев
-20.14%
1 год
2.08%
3 года*
-14.26%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

The Mosaic Company

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с SLBMOS с VALEMOS с ICL

Доходность на риск

USO vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOMOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.05

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.37

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.03

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

0.06

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MOS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOMOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.05

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.09

-0.29

Корреляция

Корреляция между USO и MOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и MOS

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company		3.32%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Просадки

Сравнение просадок USO и MOS

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и MOS.

Загрузка...

Показатели просадок

USOMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-94.71%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-37.16%

+16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-68.69%

+32.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-80.82%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-77.35%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-61.06%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

20.61%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и MOS

United States Oil Fund LP (USO) и The Mosaic Company (MOS) имеют волатильность 22.21% и 22.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

22.98%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

34.73%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

44.24%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

41.75%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

45.00%

-6.67%