PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USNQX с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с QQQY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USNQX или QQQY.

Корреляция

Корреляция между USNQX и QQQY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USNQX и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.71%
5.52%
USNQX
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USNQX:

0.38

QQQY:

-0.09

Коэф-т Сортино

USNQX:

0.71

QQQY:

0.00

Коэф-т Омега

USNQX:

1.10

QQQY:

1.00

Коэф-т Кальмара

USNQX:

0.43

QQQY:

-0.08

Коэф-т Мартина

USNQX:

1.46

QQQY:

-0.26

Индекс Язвы

USNQX:

6.67%

QQQY:

5.94%

Дневная вол-ть

USNQX:

25.37%

QQQY:

17.70%

Макс. просадка

USNQX:

-74.36%

QQQY:

-19.05%

Текущая просадка

USNQX:

-12.32%

QQQY:

-14.36%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -7.45%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -9.96%.

USNQX

С начала года

-7.45%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-5.99%

1 год

8.21%

5 лет

14.61%

10 лет

14.51%

QQQY

С начала года

-9.96%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USNQX и QQQY

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USNQX и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USNQX c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USNQX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USNQX: 0.38
QQQY: -0.09
Коэффициент Сортино USNQX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USNQX: 0.71
QQQY: 0.00
Коэффициент Омега USNQX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USNQX: 1.10
QQQY: 1.00
Коэффициент Кальмара USNQX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USNQX: 0.43
QQQY: -0.08
Коэффициент Мартина USNQX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USNQX: 1.46
QQQY: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-0.09
USNQX
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и QQQY

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQY в 92.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.43%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		92.86%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и QQQY

Максимальная просадка USNQX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-14.36%
USNQX
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и QQQY

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
11.24%
USNQX
QQQY