Сравнение USNQX с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 8.88% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.82% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
QQQY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и QQQY
USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
USNQX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
USNQX
QQQY
Сравнение USNQX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.16 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.44 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 4.79 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.91 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и QQQY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и QQQY
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности QQQY в 44.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и QQQY
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -19.05% | -57.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -11.30% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.05% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -3.04% | -23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.40% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и QQQY
USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.56% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.38% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 11.21% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 16.45% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 14.68% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 14.68% | +7.93% |