PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USML с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USML и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и UPRO


2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
-3.90%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%80.04%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий USML и UPRO

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

USML vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMLUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.21

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.06

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

4.22

-5.36

USML vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между USML и UPRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и UPRO

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок USML и UPRO

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


USMLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-76.82%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-33.38%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-63.94%

+28.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-18.68%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-14.53%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

8.41%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и UPRO

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

16.04%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

28.48%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

54.36%

-29.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

50.34%

-25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

53.69%

-29.16%