Сравнение USML с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
USML и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 80.04% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и UPRO
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
USML vs. UPRO — Ранг доходности на риск
USML
UPRO
Сравнение USML c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.63 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.21 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.06 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.22 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между USML и UPRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и UPRO
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок USML и UPRO
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -76.82% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -33.38% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -63.94% | +28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -18.68% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -14.53% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 8.41% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и UPRO
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 16.04% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 28.48% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 54.36% | -29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 50.34% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 53.69% | -29.16% |