PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USML с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USMLVOO
Дох-ть с нач. г.30.02%23.27%
Дох-ть за 1 год51.44%40.74%
Дох-ть за 3 года6.65%9.79%
Коэф-т Шарпа3.393.45
Коэф-т Сортино4.324.57
Коэф-т Омега1.581.65
Коэф-т Кальмара2.024.15
Коэф-т Мартина20.8122.76
Индекс Язвы2.57%1.83%
Дневная вол-ть15.80%12.05%
Макс. просадка-35.34%-33.99%
Текущая просадка-4.84%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между USML и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USML и VOO

С начала года, USML показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
23.86%
15.62%
USML
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USML и VOO

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
График комиссии USML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USML c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USML, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USML, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USML, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USML, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USML, с текущим значением в 20.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.81
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 22.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.76

Сравнение коэффициента Шарпа USML и VOO

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39
3.45
USML
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и VOO

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок USML и VOO

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.84%
-0.78%
USML
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности USML и VOO

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.77%
2.50%
USML
VOO