Сравнение USMF с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
USMF и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности USMF и CSP1.L
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 24.99%.
USMF
21.69%
1.64%
10.72%
28.85%
11.88%
N/A
CSP1.L
24.99%
3.67%
11.83%
30.00%
15.46%
15.12%
Основные характеристики
| USMF | CSP1.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.23 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 18.19 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 11.19% |
| Макс. просадка | -36.24% | -25.48% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и CSP1.L
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между USMF и CSP1.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и CSP1.L
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и CSP1.L
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и CSP1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и CSP1.L
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 3.74% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.