Сравнение USMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или VOO.
Корреляция
Корреляция между USMF и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMF и VOO
Основные характеристики
USMF:
2.11
VOO:
2.25
USMF:
2.91
VOO:
2.98
USMF:
1.38
VOO:
1.42
USMF:
3.77
VOO:
3.31
USMF:
11.34
VOO:
14.77
USMF:
1.98%
VOO:
1.90%
USMF:
10.65%
VOO:
12.46%
USMF:
-36.24%
VOO:
-33.99%
USMF:
-4.67%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.
USMF
20.97%
-2.72%
10.72%
21.03%
11.19%
N/A
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и VOO
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и VOO
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 0.88% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и VOO
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и VOO
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.