Сравнение USMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности USMF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 24.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
USMF
24.34%
4.81%
14.53%
30.88%
12.35%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| USMF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.64 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.24 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 12.19% |
| Макс. просадка | -36.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и VOO
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между USMF и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и VOO
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.20% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и VOO
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и VOO
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.93% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.