Сравнение USMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и VOO
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USMF vs. VOO — Ранг доходности на риск
USMF
VOO
Сравнение USMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.01 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.53 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.55 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 7.31 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.01 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между USMF и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и VOO
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и VOO
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -33.99% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.98% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -24.52% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.55% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.72% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.55% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.34% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 9.47% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 18.11% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.82% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.99% | -0.91% |