PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.38%/yr vs 10.25%/yr for QQQE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности USMC и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.

USMC

1 день
-0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.51%
3 года*
22.13%
5 лет*
15.38%
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.67%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%3.80%

Correlation

The correlation between USMC and QQQE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between USMC and QQQE shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMC и QQQE

Секторы
USMC
QQQE

Технологии

29.1%
45.1%

Финансовые услуги

19.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

14.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.9%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Промышленность

5.6%
10.1%

Энергетика

4.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

USMC
29.1%
QQQE
45.1%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
QQQE
1.0%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
QQQE
9.1%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
QQQE
7.7%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
QQQE
10.9%

Здравоохранение

USMC
8.1%
QQQE
8.6%

Промышленность

USMC
5.6%
QQQE
10.1%

Энергетика

USMC
4.8%
QQQE
2.0%

Сырьевые материалы

USMC

-

QQQE
0.9%

Недвижимость

USMC

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

USMC

-

QQQE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

USMC vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.00

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.74

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.00

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

10.34

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.00

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.51

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USMC и QQQE

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-32.14%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.41%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-21.38%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-32.14%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.32%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.17%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.72%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и QQQE

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.45%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.82%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.61%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

14.13%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

20.29%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.72%

-2.47%

Сравнение комиссий USMC и QQQE

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и QQQE

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMC and QQQE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (3.82%) compared to USMC (2.45%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.38% vs 10.25% for QQQE. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.38% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.52% for QQQE.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQE is Nasdaq-100. USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Principal and Direxion. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.35% for QQQE.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор