Сравнение USMC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
USMC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или XLE.
Доходность
Сравнение доходности USMC и XLE
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.77%.
USMC
25.97%
1.85%
12.84%
32.61%
15.86%
N/A
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| USMC | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 17.79% |
| Макс. просадка | -29.97% | -71.54% |
| Текущая просадка | -2.03% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и XLE
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMC и XLE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и XLE
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.12% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и XLE
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и XLE
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.98%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.