Сравнение USL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или VOO.
Основные характеристики
| USL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 2.50% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.14% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 6.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 23.72% | 12.34% |
| Макс. просадка | -89.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -57.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USL и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USL и VOO
С начала года, USL показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.14% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и VOO
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и VOO
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USL и VOO
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и VOO
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.