Сравнение USL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или VOO.
Корреляция
Корреляция между USL и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USL и VOO
Основные характеристики
USL:
0.55
VOO:
1.88
USL:
0.89
VOO:
2.52
USL:
1.11
VOO:
1.35
USL:
0.20
VOO:
2.83
USL:
1.62
VOO:
11.96
USL:
7.44%
VOO:
2.00%
USL:
21.96%
VOO:
12.70%
USL:
-89.06%
VOO:
-33.99%
USL:
-54.73%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.99% против 13.26% соответственно.
USL
4.61%
5.64%
-0.74%
11.35%
12.21%
4.99%
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и VOO
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USL и VOO
USL
VOO
Сравнение USL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и VOO
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USL и VOO
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и VOO
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.