Сравнение USL с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
USL и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USL и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 44.67% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 44.67%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.23% соответственно.
USL
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- 25.68%
- С начала года
- 44.67%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 11.83%
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и COMT
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
USL vs. COMT — Ранг доходности на риск
USL
COMT
Сравнение USL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.91 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.55 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.35 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 9.53 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.91 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.20 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между USL и COMT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и COMT
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок USL и COMT
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -51.89% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -11.84% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -29.00% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -39.22% | -26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.13% | -1.46% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -24.39% | -37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 4.16% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и COMT
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 10.12% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 15.20% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 19.85% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 20.53% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 18.68% | +13.56% |