PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USL и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
44.67%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 44.67%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.23% соответственно.


USL

1 день
-4.21%
1 месяц
25.68%
С начала года
44.67%
6 месяцев
35.39%
1 год
26.16%
3 года*
12.64%
5 лет*
17.35%
10 лет*
11.83%

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund LP

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий USL и COMT

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

USL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 3535
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USLCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.91

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.55

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.35

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

9.53

-6.47

USL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USLCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.91

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.20

-0.21

Корреляция

Корреляция между USL и COMT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и COMT

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок USL и COMT

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


USLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-51.89%

-37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-11.84%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-29.00%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-39.22%

-26.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.13%

-1.46%

-43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-24.39%

-37.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.70%

4.16%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и COMT

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

10.12%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

15.20%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

19.85%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.77%

20.53%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

18.68%

+13.56%