Сравнение USL с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
USL и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или COMT.
Основные характеристики
| USL | COMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 2.50% | 1.80% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 4.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 6.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.14% | 0.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 0.22 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 0.29 |
| Индекс Язвы | 6.54% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 23.72% | 15.01% |
| Макс. просадка | -89.06% | -51.89% |
| Текущая просадка | -57.52% | -21.91% |
Корреляция
Корреляция между USL и COMT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USL и COMT
С начала года, USL показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 0.14% против 0.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и COMT
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и COMT
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.97% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок USL и COMT
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и COMT
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.