PortfoliosLab logo
Сравнение USL с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USL и COMT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.38%
5.01%
USL
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.59

COMT:

-0.25

Коэф-т Сортино

USL:

-0.69

COMT:

-0.24

Коэф-т Омега

USL:

0.92

COMT:

0.97

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.23

COMT:

-0.15

Коэф-т Мартина

USL:

-1.56

COMT:

-0.79

Индекс Язвы

USL:

9.51%

COMT:

5.26%

Дневная вол-ть

USL:

24.96%

COMT:

16.34%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

USL:

-61.17%

COMT:

-21.40%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.63% соответственно.


USL

С начала года

-10.28%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-8.36%

1 год

-15.76%

5 лет

27.03%

10 лет

2.32%

COMT

С начала года

-0.75%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

0.20%

1 год

-4.69%

5 лет

14.64%

10 лет

2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USL и COMT

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USL: 0.88%
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USL: -0.59
COMT: -0.25
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USL: -0.69
COMT: -0.24
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USL: 0.92
COMT: 0.97
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USL: -0.50
COMT: -0.15
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USL: -1.56
COMT: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.25
USL
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и COMT

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.94%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок USL и COMT

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.88%
-21.40%
USL
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности USL и COMT

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
8.61%
USL
COMT