PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USL с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с COMT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

USL и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или COMT.

Корреляция

Корреляция между USL и COMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.53

COMT:

-0.22

Коэф-т Сортино

USL:

-0.52

COMT:

-0.10

Коэф-т Омега

USL:

0.94

COMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.20

COMT:

-0.10

Коэф-т Мартина

USL:

-1.17

COMT:

-0.46

Индекс Язвы

USL:

10.61%

COMT:

5.61%

Дневная вол-ть

USL:

25.75%

COMT:

16.62%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

USL:

-61.36%

COMT:

-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью -1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USL имеют среднегодовую доходность 2.50%, а акции COMT немного впереди с 2.57%.

USL

С начала года

-10.73%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-5.22%

1 год

-13.57%

5 лет

23.32%

10 лет

2.50%

COMT

С начала года

-1.03%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.22%

1 год

-3.56%

5 лет

13.93%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USL и COMT

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

USL
United States 12 Month Oil Fund LP
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и COMT

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.95%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок USL и COMT

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USL и COMT

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...