Сравнение USL с COMT
USL (United States 12 Month Oil Fund, LP) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.66%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. USL charges 1.02%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности USL и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 41.22%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.63% соответственно.
USL
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 41.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- -0.38%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $633.68K | $656.50K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам USL и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 41.22% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between USL and COMT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between USL and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. COMT — Ранг доходности на риск
USL
COMT
Сравнение USL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.91 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.84 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и COMT
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -51.89% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -17.57% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -17.57% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -29.00% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -39.22% | -26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.44% | -11.75% | -34.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.29% | -23.89% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 5.75% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и COMT
United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 5.13% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 18.95% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 21.64% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 21.09% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 18.86% | +13.50% |
Сравнение комиссий USL и COMT
USL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и COMT
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, USL and COMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USL has higher volatility (11.14%) compared to COMT (5.13%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, USL leads with 10.66% vs 8.63% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.66% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.02% for USL.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for USL.
USL is categorized as Oil & Gas, while COMT is Commodities. USL tracks Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 1.02% for USL and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор