Хотите диверсифицировать портфель помимо USFR? У ETF ниже самая низкая корреляция с USFR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от USFR.
Лучшие диверсификаторы для USFR
1469 ETF имеют низкую корреляцию с USFR (менее 0.3), из них 1270 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) (Momentum), корреляция за 1 год — -0.24, против -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | -0.24 | -0.07 | -0.03 | 54 | Momentum, Mid Cap Growth Equities, ESG | USFR vs GLRY | |
| Themes US Infrastructure ETF | -0.21 | — | — | 74 | Industrials Equities | USFR vs HWAY | |
| Vanguard Industrials ETF | -0.21 | -0.06 | -0.03 | 54 | Industrials Equities | USFR vs VIS | |
| Fidelity MSCI Industrials Index ETF | -0.21 | -0.06 | -0.03 | 54 | Industrials Equities | USFR vs FIDU | |
| Industrial Select Sector SPDR Fund | -0.21 | -0.06 | -0.03 | 50 | Industrials Equities | USFR vs XLI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от USFR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с USFR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Caterpillar Inc. (CAT) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | -0.26 | -0.10 | -0.07 | 98 | Industrials | |
| The Bank of Nova Scotia | -0.20 | -0.04 | -0.03 | 96 | Financial Services | |
| KLA Corporation | -0.19 | -0.10 | -0.04 | 95 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.19 | -0.10 | -0.04 | 93 | Technology | |
| Starbucks Corporation | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 59 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USFR
Добавьте USFR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USFR