Хотите диверсифицировать портфель помимо USFR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем USFR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для USFR
1663 ETF имеют низкую корреляцию с USFR (менее 0.3), из них 1426 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | -0.21 | — | — | 70 | Leveraged Equities | USFR vs TSMX | |
| Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | -0.21 | — | — | 69 | Leveraged Equities | USFR vs TSMG | |
| Vanguard Industrials ETF | -0.20 | -0.07 | -0.03 | 51 | Industrials Equities | USFR vs VIS | |
| Fidelity MSCI Industrials Index ETF | -0.20 | -0.07 | -0.03 | 50 | Industrials Equities | USFR vs FIDU | |
| Industrial Select Sector SPDR Fund | -0.20 | -0.07 | -0.03 | 53 | Industrials Equities | USFR vs XLI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с USFR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Caterpillar Inc. (CAT) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.24, против -0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | -0.24 | -0.10 | -0.07 | 93 | Industrials | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.21 | -0.11 | -0.05 | 89 | Technology | |
| Applied Materials, Inc. | -0.19 | -0.11 | -0.05 | 95 | Technology | |
| KLA Corporation | -0.19 | -0.12 | -0.05 | 87 | Technology | |
| Comfort Systems USA, Inc. | -0.19 | -0.07 | -0.04 | 95 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USFR
Добавьте USFR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USFR