PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USA с HCKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USA с HCKAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX).

HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или HCKAX.

Корреляция

Корреляция между USA и HCKAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USA и HCKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.31

HCKAX:

0.27

Коэф-т Сортино

USA:

0.57

HCKAX:

0.51

Коэф-т Омега

USA:

1.08

HCKAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

USA:

0.33

HCKAX:

0.26

Коэф-т Мартина

USA:

1.19

HCKAX:

1.01

Индекс Язвы

USA:

4.91%

HCKAX:

3.47%

Дневная вол-ть

USA:

18.20%

HCKAX:

11.34%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

HCKAX:

-41.53%

Текущая просадка

USA:

-6.95%

HCKAX:

-7.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USA показывает доходность -1.58%, а HCKAX немного ниже – -1.59%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции HCKAX по среднегодовой доходности: 11.97% против 1.25% соответственно.

USA

С начала года

-1.58%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-5.51%

1 год

5.52%

5 лет

15.04%

10 лет

11.97%

HCKAX

С начала года

-1.59%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-5.02%

1 год

3.00%

5 лет

4.77%

10 лет

1.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и HCKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
HCKAX
Ранг риск-скорректированной доходности HCKAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c HCKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCKAX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и HCKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и HCKAX

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности HCKAX в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.43%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		3.16%3.06%1.77%1.57%2.47%1.89%2.52%3.85%3.91%1.39%1.93%4.06%

Просадки

Сравнение просадок USA и HCKAX

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки HCKAX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и HCKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USA и HCKAX

Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...