Сравнение URTY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
URTY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.75% против 18.99% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и QQQ
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
URTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
URTY
QQQ
Сравнение URTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.66 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.00 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 7.32 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.59 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.86 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между URTY и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и QQQ
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и QQQ
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -82.97% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -12.62% | -25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -35.12% | -47.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -35.12% | -52.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -7.86% | -51.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -32.99% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 3.44% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и QQQ
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 6.61% | +15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 12.82% | +30.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 22.70% | +46.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 22.38% | +45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 22.25% | +46.94% |