Сравнение URTY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco QQQ (QQQ).
URTY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или QQQ.
Основные характеристики
| URTY | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.83% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 114.94% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -22.13% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.51% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.38 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 12.81% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 64.55% | 17.47% |
| Макс. просадка | -88.09% | -82.98% |
| Текущая просадка | -52.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между URTY и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTY и QQQ
С начала года, URTY показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.69% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и QQQ
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и QQQ
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.66% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и QQQ
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и QQQ
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.