PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.83%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 7.83% против -55.90% соответственно.

URTY

1 день
4.44%
1 месяц
8.48%
С начала года
52.94%
6 месяцев
42.90%
1 год
129.65%
3 года*
31.12%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
7.83%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.94%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between URTY and SQQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between URTY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и SQQQ

Секторы
URTY
SQQQ

Финансовые услуги

25.3%
97.1%

Технологии

7.3%

-

Промышленность

6.4%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
25.3%
SQQQ
97.1%

Технологии

URTY
7.3%
SQQQ

-

Промышленность

URTY
6.4%
SQQQ

-

Здравоохранение

URTY
6.1%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
SQQQ

-

Энергетика

URTY
2.4%
SQQQ

-

Недвижимость

URTY
2.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

URTY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-1.35

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-2.57

+5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.73

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.98

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

-1.79

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-1.35

+3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.74

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.85

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.88

+1.08

Просадки

Сравнение просадок URTY и SQQQ

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-65.95%

+33.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-92.38%

+26.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-97.23%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.98%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-100.00%

+62.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-92.40%

+57.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

35.96%

-26.07%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SQQQ

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

13.81%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.56%

36.46%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.30%

47.79%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

66.61%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

66.10%

+3.22%

Сравнение комиссий URTY и SQQQ

И URTY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SQQQ

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and SQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.05%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.83% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.83% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.62% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор