PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTY с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.39%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 56.37%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 7.39% против -55.08% соответственно.

URTY

1 день
-0.17%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
25.58%
С начала года
56.37%
1 год
99.74%
3 года*
23.18%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.39%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		56.37%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between URTY and SQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between URTY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и SQQQ

Секторы
URTY
SQQQ

Технологии

19.1%

-

Промышленность

17.8%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%
109.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

URTY
19.1%
SQQQ

-

Промышленность

URTY
17.8%
SQQQ

-

Здравоохранение

URTY
16.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

URTY
15.5%
SQQQ
109.1%

Потребительский циклический сектор

URTY
7.9%
SQQQ

-

Недвижимость

URTY
5.9%
SQQQ

-

Энергетика

URTY
5.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

URTY
4.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

URTY
2.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

URTY
2.2%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

URTY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.98

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-1.58

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.89

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

-1.63

+11.70

URTY vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и SQQQ

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-61.03%

+28.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-92.51%

+26.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-97.27%

+14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.97%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.62%

-100.00%

+64.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-92.76%

+57.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

33.36%

-23.42%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 11.21%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

22.32%

-11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.37%

46.22%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.99%

55.87%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

67.91%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.20%

66.57%

+2.63%

Сравнение комиссий URTY и SQQQ

И URTY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SQQQ

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.76%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and SQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to URTY (11.21%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.39% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.39% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.76% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор