Сравнение URTY с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
URTY и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTY или SQQQ.
Основные характеристики
| URTY | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.83% | -51.04% |
| Дох-ть за 1 год | 114.94% | -62.77% |
| Дох-ть за 3 года | -22.13% | -39.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.51% | -59.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | -52.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | -1.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | -2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | 8.38 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 12.81% | 43.40% |
| Дневная вол-ть | 64.55% | 52.39% |
| Макс. просадка | -88.09% | -100.00% |
| Текущая просадка | -52.69% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между URTY и SQQQ составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SQQQ
С начала года, URTY показывает доходность 34.83%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -51.04%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.69% против -52.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SQQQ
И URTY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SQQQ
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SQQQ в 10.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.66% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.05% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SQQQ
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SQQQ
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.