PortfoliosLab logo
Сравнение URTY с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTY и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности URTY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.60%
-100.00%
URTY
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTY:

-0.39

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

URTY:

-0.15

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

URTY:

0.98

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

URTY:

-0.34

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

URTY:

-1.15

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

URTY:

24.63%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

URTY:

72.34%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

URTY:

-88.09%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

URTY:

-77.28%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -39.71%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -4.44% против -51.30% соответственно.


URTY

С начала года

-39.71%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-40.48%

1 год

-27.86%

5 лет

2.98%

10 лет

-4.44%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-17.36%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-39.98%

5 лет

-53.21%

10 лет

-51.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URTY и SQQQ

И URTY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTY и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URTY: -0.39
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URTY: -0.15
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URTY: 0.98
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URTY: -0.34
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URTY: -1.15
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.57
URTY
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SQQQ

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SQQQ в 9.00%


TTM202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
2.36%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и SQQQ

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.28%
-100.00%
URTY
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 42.33%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.33%
55.95%
URTY
SQQQ