Сравнение UPRO с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
UPRO и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 25.53% против 1.97% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и BSV
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
UPRO vs. BSV — Ранг доходности на риск
UPRO
BSV
Сравнение UPRO c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.04 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.25 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.23 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 12.23 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.04 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и BSV составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BSV
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BSV
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -8.54% | -68.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -1.29% | -32.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -8.54% | -55.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -8.54% | -68.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -0.76% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -0.98% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 0.34% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BSV
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 0.78% | +15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 1.19% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 2.00% | +52.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 2.71% | +47.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 2.37% | +51.32% |