Сравнение UPRO с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
UPRO и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или BSV.
Корреляция
Корреляция между UPRO и BSV составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BSV
Основные характеристики
UPRO:
-0.10
BSV:
2.82
UPRO:
0.16
BSV:
4.42
UPRO:
1.02
BSV:
1.58
UPRO:
-0.13
BSV:
2.21
UPRO:
-0.44
BSV:
10.34
UPRO:
9.64%
BSV:
0.62%
UPRO:
43.84%
BSV:
2.29%
UPRO:
-76.82%
BSV:
-8.62%
UPRO:
-34.25%
BSV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -26.35%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 19.67% против 1.73% соответственно.
UPRO
-26.35%
-20.49%
-21.45%
-4.56%
40.61%
19.67%
BSV
2.46%
0.89%
1.91%
6.42%
1.36%
1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и BSV
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPRO и BSV
UPRO
BSV
Сравнение UPRO c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BSV
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BSV в 3.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.36% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.50% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BSV
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BSV
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.