PortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и BSV составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности UPRO и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,564.68%
35.84%
UPRO
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.13

BSV:

3.03

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.59

BSV:

4.97

Коэф-т Омега

UPRO:

1.09

BSV:

1.62

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.16

BSV:

2.47

Коэф-т Мартина

UPRO:

0.58

BSV:

11.33

Индекс Язвы

UPRO:

13.43%

BSV:

0.61%

Дневная вол-ть

UPRO:

57.46%

BSV:

2.27%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

UPRO:

-34.61%

BSV:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 19.13% против 1.73% соответственно.


UPRO

С начала года

-26.76%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-25.78%

1 год

4.10%

5 лет

30.60%

10 лет

19.13%

BSV

С начала года

2.30%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

1.13%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UPRO и BSV

UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UPRO: 0.13
BSV: 3.03
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UPRO: 0.59
BSV: 4.97
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UPRO: 1.09
BSV: 1.62
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UPRO: 0.16
BSV: 2.47
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UPRO: 0.58
BSV: 11.33

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
3.03
UPRO
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и BSV

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BSV в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.37%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и BSV

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.61%
-0.18%
UPRO
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и BSV

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 41.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.49%
0.87%
UPRO
BSV