Сравнение UPRO с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -13.96% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -5.03% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 25.67% против 12.79% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.61%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 25.67%
BRK-B
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UPRO
BRK-B
Сравнение UPRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.62 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.73 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.70 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.19 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.62 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и BRK-B составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BRK-B
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BRK-B
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -53.86% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -14.95% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -26.58% | -37.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -29.57% | -47.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.51% | -11.57% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -11.07% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 8.75% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BRK-B
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 4.12% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 11.11% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.35% | 18.30% | +36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 17.20% | +33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.68% | 19.44% | +34.24% |