Сравнение UPRO с BRK-B
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UPRO returned 29.14%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 29.14% против 13.55% соответственно.
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам UPRO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between UPRO and BRK-B is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between UPRO and BRK-B has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UPRO
BRK-B
Сравнение UPRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.26 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 2.64 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BRK-B
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -53.86% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -9.42% | -17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -14.95% | -33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -26.58% | -37.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -29.57% | -47.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.88% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -11.06% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 4.48% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BRK-B
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 4.33% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 10.98% | +19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 14.48% | +23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 17.11% | +33.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.82% | 19.42% | +34.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BRK-B
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs BRK-B's -53.86%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор