PortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и BRK-B составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности UPRO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,564.68%
848.68%
UPRO
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.13

BRK-B:

1.59

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.59

BRK-B:

2.23

Коэф-т Омега

UPRO:

1.09

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.16

BRK-B:

3.41

Коэф-т Мартина

UPRO:

0.58

BRK-B:

8.75

Индекс Язвы

UPRO:

13.43%

BRK-B:

3.44%

Дневная вол-ть

UPRO:

57.46%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

UPRO:

-34.61%

BRK-B:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.13% против 14.22% соответственно.


UPRO

С начала года

-26.76%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-25.78%

1 год

4.10%

5 лет

30.60%

10 лет

19.13%

BRK-B

С начала года

17.29%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

16.14%

1 год

30.96%

5 лет

23.39%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UPRO: 0.13
BRK-B: 1.59
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UPRO: 0.59
BRK-B: 2.23
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UPRO: 1.09
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UPRO: 0.16
BRK-B: 3.41
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UPRO: 0.58
BRK-B: 8.75

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.59
UPRO
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и BRK-B

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.37%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и BRK-B

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.61%
-1.13%
UPRO
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и BRK-B

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 41.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.49%
11.02%
UPRO
BRK-B