PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UPRO returned 30.04%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 30.04% против 12.93% соответственно.

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between UPRO and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.68

Over the past year, the correlation between UPRO and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

UPRO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.18

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.15

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.27

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

-0.57

+13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.18

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок UPRO и BRK-B

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-53.86%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-9.42%

-17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-14.95%

-33.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-26.58%

-37.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-29.57%

-47.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-11.33%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-11.07%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

4.46%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и BRK-B

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

3.72%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

10.70%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.33%

14.32%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

17.11%

+33.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.73%

19.43%

+34.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и BRK-B

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs BRK-B's -53.86%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор