PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPRO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с BRK-B

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UPRO returned 28.91%/yr vs 12.84%/yr for BRK-B. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 28.91% против 12.84% соответственно.

UPRO

1 день
1.10%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
22.44%
С начала года
26.57%
1 год
58.58%
3 года*
45.13%
5 лет*
21.22%
10 лет*
28.91%

BRK-B

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
-2.84%
1 год
3.88%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.94%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		26.57%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.84%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between UPRO and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.67

Over the past year, the correlation between UPRO and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

UPRO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.27

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.47

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.41

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

0.87

+7.81

UPRO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и BRK-B

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-53.86%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-9.42%

-17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-14.95%

-33.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-26.58%

-37.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-29.57%

-47.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-9.53%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-11.06%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

4.47%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и BRK-B

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

4.54%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

11.04%

+18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

14.57%

+23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

17.12%

+33.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.71%

19.40%

+34.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и BRK-B

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.69%) compared to BRK-B (4.54%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs BRK-B's -53.86%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор