PortfoliosLab logo
Сравнение UNG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNG и SCHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.21%
369.64%
UNG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

0.03

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

UNG:

0.49

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

UNG:

1.05

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

UNG:

0.02

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

UNG:

0.06

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

UNG:

25.98%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

UNG:

61.33%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

UNG:

-99.81%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -22.51% против 10.28% соответственно.


UNG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

8.65%

1 год

9.26%

5 лет

-21.32%

10 лет

-22.51%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UNG и SCHD

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNG: 0.03
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино UNG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNG: 0.49
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега UNG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UNG: 1.05
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара UNG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNG: 0.02
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина UNG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNG: 0.06
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.18
UNG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и SCHD

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок UNG и SCHD

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.28%
-11.47%
UNG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и SCHD

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.48%
11.20%
UNG
SCHD