PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.42%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности UNG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -20.42% против 12.79% соответственно.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between UNG and SCHD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.05

The correlation between UNG and SCHD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

UNG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.64

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
4.08

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

6.26

-6.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

15.38

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.64

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.59

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.77

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.86

-1.43

Просадки

Сравнение просадок UNG и SCHD

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-33.37%

-66.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-4.61%

-39.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-16.13%

-52.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-16.85%

-75.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-33.37%

-60.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.73%

-99.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-3.32%

-86.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

1.87%

+27.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и SCHD

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

2.69%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

7.65%

+45.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

10.95%

+49.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

14.38%

+49.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

16.71%

+38.07%

Сравнение комиссий UNG и SCHD

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и SCHD

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and SCHD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs -20.42% for UNG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while SCHD is Dividend. UNG tracks Front Month Natural Gas, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор