Сравнение UNG с SCHD
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -22.23%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности UNG и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -22.23% против 12.49% соответственно.
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам UNG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between UNG and SCHD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between UNG and SCHD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
UNG
SCHD
Сравнение UNG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.92 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 14.46 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и SCHD
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -33.37% | -66.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -4.61% | -35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -16.13% | -52.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -16.85% | -75.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -33.37% | -60.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | 0.00% | -99.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -3.30% | -86.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 1.89% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и SCHD
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 4.10% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 8.05% | +40.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 11.04% | +48.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 14.40% | +49.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.74% | 16.71% | +38.03% |
Сравнение комиссий UNG и SCHD
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и SCHD
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and SCHD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SCHD's -33.37%.
On 10-year performance, SCHD leads with 12.49% vs -22.23% for UNG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.49% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while SCHD is Dividend. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор