PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNG с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с XBI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

UNG и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNG или XBI.

Корреляция

Корреляция между UNG и XBI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNG и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNG:

-0.13

XBI:

-0.53

Коэф-т Сортино

UNG:

0.38

XBI:

-0.47

Коэф-т Омега

UNG:

1.04

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

UNG:

-0.03

XBI:

-0.21

Коэф-т Мартина

UNG:

-0.10

XBI:

-1.04

Индекс Язвы

UNG:

26.76%

XBI:

12.36%

Дневная вол-ть

UNG:

61.31%

XBI:

27.82%

Макс. просадка

UNG:

-99.85%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

UNG:

-99.79%

XBI:

-54.49%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -12.25%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -23.24% против 0.42% соответственно.

UNG

С начала года

-0.59%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

24.98%

1 год

-8.04%

5 лет

-18.07%

10 лет

-23.24%

XBI

С начала года

-12.25%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-14.53%

5 лет

-5.04%

10 лет

0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UNG и XBI

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNG и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNG c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и XBI

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок UNG и XBI

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и XBI

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...