Сравнение UNG с XBI
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.41%/yr vs 11.96%/yr for XBI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности UNG и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -21.41% против 11.96% соответственно.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
XBI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 82.88%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам UNG и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 24.45% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Correlation
The correlation between UNG and XBI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.02 |
The correlation between UNG and XBI shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. XBI — Ранг доходности на риск
UNG
XBI
Сравнение UNG c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 8.57 | -9.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 25.32 | -26.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и XBI
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -63.89% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -9.72% | -30.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -32.99% | -35.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -54.71% | -37.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -63.89% | -29.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -12.30% | -87.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -20.93% | -69.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 3.28% | +22.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и XBI
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 9.94% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 21.13% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 26.48% | +33.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 32.30% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 32.00% | +22.78% |
Сравнение комиссий UNG и XBI
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и XBI
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.38% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and XBI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to XBI (9.94%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs XBI's -63.89%.
On 10-year performance, XBI leads with 11.96% vs -21.41% for UNG. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XBI has performed better with a 11.96% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
XBI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while XBI is Health & Biotech Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: USCF Investments and State Street. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.35% for XBI.
XBI currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор