PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с XBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.42%/yr vs 8.53%/yr for XBI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности UNG и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -20.42% против 8.53% соответственно.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between UNG and XBI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.02

The correlation between UNG and XBI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

UNG vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.45

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.32

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

6.45

-7.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

19.53

-20.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.45

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.27

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.36

-0.93

Просадки

Сравнение просадок UNG и XBI

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-63.89%

-35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-9.72%

-34.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-32.99%

-35.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-54.71%

-37.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-63.89%

-29.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-22.89%

-76.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-20.93%

-69.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

3.20%

+26.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и XBI

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

9.69%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

20.31%

+32.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

25.60%

+34.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

32.20%

+31.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

32.00%

+22.78%

Сравнение комиссий UNG и XBI

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и XBI

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UNG and XBI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs -20.42% for UNG. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

XBI has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while XBI is Health & Biotech Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and State Street. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор