Сравнение UNG с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
UNG и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNG и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -19.95% против 9.39% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и XBI
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
UNG vs. XBI — Ранг доходности на риск
UNG
XBI
Сравнение UNG c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 2.28 | -2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 2.99 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.41 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 16.21 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.28 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.29 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.36 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между UNG и XBI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и XBI
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок UNG и XBI
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -63.89% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -13.39% | -39.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -55.04% | -37.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -63.89% | -29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -25.70% | -74.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -20.91% | -68.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 3.65% | +32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и XBI
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 11.31% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 19.25% | +34.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 28.95% | +34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 32.23% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 32.15% | +22.72% |