Сравнение UNG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UNG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNG или VOO.
Основные характеристики
| UNG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -38.21% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -50.59% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -42.68% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -32.36% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -28.44% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.39 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.52 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 39.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 56.39% | 12.34% |
| Макс. просадка | -99.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -99.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UNG и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNG и VOO
С начала года, UNG показывает доходность -38.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -28.44% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и VOO
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и VOO
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UNG и VOO
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и VOO
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.