PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -20.42%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности UNG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -20.42% против 15.55% соответственно.

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between UNG and VOO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.04

The correlation between UNG and VOO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UNG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.44

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.31

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.23

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

15.03

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.44

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.84

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.87

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.89

-1.46

Просадки

Сравнение просадок UNG и VOO

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-33.99%

-65.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-8.90%

-34.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-18.69%

-49.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-24.52%

-67.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-33.99%

-59.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.32%

-99.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-3.69%

-86.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

1.91%

+27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и VOO

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

2.78%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

8.90%

+44.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.59%

11.80%

+48.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

16.81%

+47.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

18.00%

+36.78%

Сравнение комиссий UNG и VOO

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и VOO

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

UNG and VOO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs -20.42% for UNG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while VOO is S&P 500. UNG tracks Front Month Natural Gas, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Vanguard. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор