Сравнение UNG с VOO
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.41%/yr vs 15.82%/yr for VOO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.17%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности UNG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -21.41% против 15.82% соответственно.
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам UNG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between UNG and VOO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.04 |
The correlation between UNG and VOO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. VOO — Ранг доходности на риск
UNG
VOO
Сравнение UNG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.50 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.08 | -12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и VOO
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -33.99% | -65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -8.90% | -31.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -18.69% | -49.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -24.52% | -67.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -33.99% | -59.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -3.23% | -96.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -3.68% | -86.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 2.01% | +23.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и VOO
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 4.75% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.81% | 9.77% | +41.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 12.39% | +47.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 16.91% | +47.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 18.02% | +36.76% |
Сравнение комиссий UNG и VOO
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и VOO
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and VOO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.82% vs -21.41% for UNG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.82% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while VOO is S&P 500. UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: USCF Investments and Vanguard. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор