PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

ULST и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции ULST превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.64% против 1.74% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с BSVULST с FLRNULST с SPY
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий ULST и VGSH

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

ULST vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

2.57

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

4.13

+5.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.55

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

4.21

+6.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

15.93

+52.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

2.57

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.92

+2.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

1.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.01

+0.46

Корреляция

Корреляция между ULST и VGSH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и VGSH

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок ULST и VGSH

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-5.70%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.88%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-5.70%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-5.70%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.60%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.23%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и VGSH

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.52%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.84%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

1.44%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

1.96%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

1.57%

-0.10%