Сравнение ULST с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
ULST и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или VGSH.
Доходность
Сравнение доходности ULST и VGSH
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции ULST превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.27% соответственно.
ULST
4.68%
0.17%
2.73%
5.77%
2.62%
2.11%
VGSH
3.44%
-0.26%
2.88%
5.13%
1.27%
1.27%
Основные характеристики
| ULST | VGSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.97 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 8.14 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 2.67 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 10.79 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 82.51 | 13.85 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 1.18% | 1.87% |
| Макс. просадка | -6.19% | -5.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и VGSH
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ULST и VGSH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULST c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и VGSH
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 5.08% | 4.45% | 1.71% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% | 0.06% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и VGSH
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и VGSH
Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.