PortfoliosLab logo
Сравнение ULST с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULST и SPHY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ULST и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.03%
70.82%
ULST
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULST:

3.95

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

ULST:

6.39

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

ULST:

2.30

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

ULST:

10.12

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

ULST:

67.76

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

ULST:

0.08%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

ULST:

1.39%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

ULST:

-6.19%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

ULST:

-0.02%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.29% против 4.39% соответственно.


ULST

С начала года

1.52%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.49%

5 лет

3.28%

10 лет

2.29%

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULST и SPHY

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ULST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULST: 0.20%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULST и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг риск-скорректированной доходности ULST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULST c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULST, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULST: 3.95
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино ULST, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULST: 6.39
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега ULST, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ULST: 2.30
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара ULST, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULST: 10.12
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина ULST, с текущим значением в 67.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULST: 67.76
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95
1.61
ULST
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и SPHY

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULST
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
4.86%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%0.34%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок ULST и SPHY

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-1.20%
ULST
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и SPHY

Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.55%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55%
4.20%
ULST
SPHY