Сравнение ULST с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
ULST и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или SPHY.
Корреляция
Корреляция между ULST и SPHY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и SPHY
Основные характеристики
ULST:
4.07
SPHY:
2.12
ULST:
6.46
SPHY:
3.08
ULST:
2.38
SPHY:
1.39
ULST:
10.12
SPHY:
3.74
ULST:
72.09
SPHY:
15.58
ULST:
0.08%
SPHY:
0.55%
ULST:
1.35%
SPHY:
4.04%
ULST:
-6.19%
SPHY:
-21.97%
ULST:
0.00%
SPHY:
-0.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULST показывает доходность 1.37%, а SPHY немного выше – 1.39%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.29% против 4.51% соответственно.
ULST
1.37%
0.41%
2.09%
5.49%
3.52%
2.29%
SPHY
1.39%
-0.68%
1.60%
8.75%
8.15%
4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и SPHY
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и SPHY
ULST
SPHY
Сравнение ULST c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и SPHY
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности SPHY в 7.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 4.87% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.74% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и SPHY
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и SPHY
Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.41%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.