Сравнение ULST с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
ULST и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или SPHY.
Корреляция
Корреляция между ULST и SPHY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ULST и SPHY
Основные характеристики
ULST:
4.48
SPHY:
2.35
ULST:
7.17
SPHY:
3.43
ULST:
2.45
SPHY:
1.45
ULST:
9.49
SPHY:
4.29
ULST:
72.55
SPHY:
17.27
ULST:
0.07%
SPHY:
0.57%
ULST:
1.15%
SPHY:
4.17%
ULST:
-6.19%
SPHY:
-21.97%
ULST:
0.00%
SPHY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.17% против 4.55% соответственно.
ULST
0.25%
0.45%
2.47%
5.28%
2.69%
2.17%
SPHY
0.89%
0.49%
4.92%
10.14%
4.37%
4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и SPHY
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULST и SPHY
ULST
SPHY
Сравнение ULST c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и SPHY
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности SPHY в 7.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 5.01% | 5.02% | 4.45% | 1.71% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 1.00% | 0.37% | 0.34% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.73% | 7.80% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.63% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и SPHY
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и SPHY
Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.24%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.