Сравнение ULST с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
ULST и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или SPHY.
Доходность
Сравнение доходности ULST и SPHY
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.11% против 4.63% соответственно.
ULST
4.68%
0.17%
2.73%
5.77%
2.62%
2.11%
SPHY
8.59%
0.28%
6.16%
13.50%
4.94%
4.63%
Основные характеристики
| ULST | SPHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.97 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 8.14 | 4.89 |
| Коэф-т Омега | 2.67 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 10.79 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 82.51 | 24.50 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 1.18% | 4.41% |
| Макс. просадка | -6.19% | -21.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и SPHY
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ULST и SPHY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULST c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и SPHY
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности SPHY в 7.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 5.08% | 4.45% | 1.71% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% | 0.06% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.77% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и SPHY
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и SPHY
Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.19%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.