Хотите диверсифицировать портфель помимо ULE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ULE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ULE
759 ETF имеют низкую корреляцию с ULE (менее 0.3), из них 35 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.55, почти не изменилась с -0.45 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.55 | -0.48 | -0.45 | 56 | Leveraged Currency | ULE vs YCS | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.31 | — | — | 99 | CLO | ULE vs ACLO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.07 | 0.03 | 54 | Oil & Gas | ULE vs DBE | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.16 | -0.13 | -0.13 | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | ULE vs FFUT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.12 | 0.01 | 0.09 | 51 | Commodities | ULE vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ULE
Добавьте ULE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ULE