PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UCON с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UCON и AGG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UCON и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.28%
9.25%
UCON
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCON:

1.46

AGG:

0.30

Коэф-т Сортино

UCON:

2.04

AGG:

0.45

Коэф-т Омега

UCON:

1.27

AGG:

1.05

Коэф-т Кальмара

UCON:

2.76

AGG:

0.13

Коэф-т Мартина

UCON:

6.17

AGG:

0.86

Индекс Язвы

UCON:

0.76%

AGG:

1.93%

Дневная вол-ть

UCON:

3.22%

AGG:

5.49%

Макс. просадка

UCON:

-15.31%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

UCON:

-1.15%

AGG:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.37%.


UCON

С начала года

4.43%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.86%

1 год

4.65%

5 лет

2.74%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.37%

1 год

1.67%

5 лет

-0.32%

10 лет

1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UCON и AGG

UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
График комиссии UCON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UCON c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UCON, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.460.30
Коэффициент Сортино UCON, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.040.45
Коэффициент Омега UCON, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.05
Коэффициент Кальмара UCON, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.760.13
Коэффициент Мартина UCON, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.170.86
UCON
AGG

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
0.30
UCON
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и AGG

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности AGG в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.96%4.75%3.12%2.20%3.14%3.51%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок UCON и AGG

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.15%
-8.88%
UCON
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и AGG

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.79%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79%
1.61%
UCON
AGG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab