Сравнение UCON с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
UCON и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или AGG.
Основные характеристики
| UCON | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 5.98% |
| Макс. просадка | -15.31% | -18.43% |
| Текущая просадка | -1.15% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между UCON и AGG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UCON и AGG
С начала года, UCON показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и AGG
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCON c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и AGG
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и AGG
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и AGG
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.