PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCON с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UCON и AGG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UCON с AGG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

UCON и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или AGG.

Доходность

Сравнение доходности UCON и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCON:

2.09

AGG:

0.94

Коэф-т Сортино

UCON:

2.84

AGG:

1.31

Коэф-т Омега

UCON:

1.37

AGG:

1.16

Коэф-т Кальмара

UCON:

3.24

AGG:

0.40

Коэф-т Мартина

UCON:

7.96

AGG:

2.27

Индекс Язвы

UCON:

0.68%

AGG:

2.15%

Дневная вол-ть

UCON:

2.80%

AGG:

5.42%

Макс. просадка

UCON:

-15.31%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

UCON:

-0.60%

AGG:

-7.01%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.12%.

UCON

С начала года

1.39%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

5.71%

3 года

4.24%

5 лет

3.32%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

1.06%

1 год

5.05%

3 года

1.16%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий UCON и AGG

UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCON и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг риск-скорректированной доходности UCON, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCON c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и AGG

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности AGG в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.77%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.50%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок UCON и AGG

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AGG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и AGG

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.77%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...