Сравнение UCON с AGG
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. UCON is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 5 years, UCON returned 2.79%/yr vs 0.13%/yr for AGG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCON charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности UCON и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.
UCON
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам UCON и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.74% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.42% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 2.16% |
Correlation
The correlation between UCON and AGG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, UCON and AGG have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCON vs. AGG — Ранг доходности на риск
UCON
AGG
Сравнение UCON c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.70 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 5.21 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.24 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.02 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UCON и AGG
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCON | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -18.43% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.76% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.85% | -6.11% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -17.82% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.98% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.71% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.90% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и AGG
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCON | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.29% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.74% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.85% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 6.09% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.40% | +0.49% |
Сравнение комиссий UCON и AGG
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и AGG
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, UCON and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGG has higher volatility (1.29%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs AGG's -18.43%.
On 5-year performance, UCON leads with 2.79% vs 0.13% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.79% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.98% for AGG.
UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.03% for AGG.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCON и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор