Сравнение UCON с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
UCON и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.20% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%.
UCON
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и AGG
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
UCON vs. AGG — Ранг доходности на риск
UCON
AGG
Сравнение UCON c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.02 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.44 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.70 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 4.71 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.05 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UCON и AGG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и AGG
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.65% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и AGG
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -18.43% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.52% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -17.82% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -2.07% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.71% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.91% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и AGG
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.58%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.69% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.55% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 4.36% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 6.07% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.39% | +0.54% |