PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCON с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCON и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.


UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и AGG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%2.16%

Correlation

The correlation between UCON and AGG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.53

Over the past year, UCON and AGG have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

UCON vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCONAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.70

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

5.21

+3.26

UCON vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCONAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.24

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UCON и AGG

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCONAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.43%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.76%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

-6.11%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-17.82%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.98%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.71%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и AGG

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCONAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.74%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

3.85%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

6.09%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

5.40%

+0.49%

Сравнение комиссий UCON и AGG

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и AGG

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AGG в 3.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, UCON and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, UCON leads with 2.79% vs 0.13% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.79% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.98% for AGG.

UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.03% for AGG.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор