Сравнение UCO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UCO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -9.67% против 25.53% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и UPRO
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UCO vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UCO
UPRO
Сравнение UCO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.63 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.22 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.48 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.60 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между UCO и UPRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и UPRO
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и UPRO
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -76.82% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -33.38% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -63.94% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -76.82% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -18.68% | -80.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -14.53% | -70.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 8.41% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и UPRO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 16.04% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 28.48% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 54.36% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 50.34% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 53.69% | +17.62% |