Сравнение UCO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UCO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или UPRO.
Основные характеристики
| UCO | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | 76.25% |
| Дох-ть за 1 год | -6.66% | 129.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.08% | 26.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.67% | 25.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | 20.54 |
| Индекс Язвы | 14.49% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 47.48% | 36.85% |
| Макс. просадка | -99.95% | -76.82% |
| Текущая просадка | -99.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UCO и UPRO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCO и UPRO
С начала года, UCO показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 76.25%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -32.67% против 25.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и UPRO
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и UPRO
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и UPRO
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и UPRO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.