PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.84%
0.49%
UAE
VXUS

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 0.21% против 4.77% соответственно.


UAE

С начала года

8.20%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

14.85%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

0.21%

VXUS

С начала года

6.42%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

0.49%

1 год

12.52%

5 лет (среднегодовая)

5.46%

10 лет (среднегодовая)

4.77%

Основные характеристики


UAEVXUS
Коэф-т Шарпа0.681.00
Коэф-т Сортино1.011.44
Коэф-т Омега1.131.18
Коэф-т Кальмара0.381.16
Коэф-т Мартина2.154.97
Индекс Язвы4.49%2.54%
Дневная вол-ть14.21%12.67%
Макс. просадка-60.44%-35.97%
Текущая просадка-12.04%-7.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и VXUS

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UAE и VXUS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.681.00
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.011.44
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.18
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.381.16
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.154.97
UAE
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
1.00
UAE
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и VXUS

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VXUS в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.02%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.01%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок UAE и VXUS

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
-7.14%
UAE
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и VXUS

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.71%
UAE
VXUS