PortfoliosLab logo
Сравнение UAE с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UAE и VXUS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UAE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.05%
65.80%
UAE
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAE:

1.50

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

UAE:

2.23

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

UAE:

1.31

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

UAE:

1.06

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

UAE:

8.21

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

UAE:

3.31%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

UAE:

18.19%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

UAE:

-60.44%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

UAE:

-1.24%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 2.02% против 4.95% соответственно.


UAE

С начала года

6.14%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

18.74%

1 год

26.77%

5 лет

15.64%

10 лет

2.02%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.50%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и VXUS

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UAE: 0.59%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAE и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UAE: 1.50
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UAE: 2.23
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UAE: 1.31
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UAE: 1.06
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UAE: 8.21
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.64
UAE
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и VXUS

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
3.13%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок UAE и VXUS

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-1.41%
UAE
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и VXUS

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 9.95%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
11.22%
UAE
VXUS