PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UAEVXUS
Дох-ть с нач. г.6.80%8.55%
Дох-ть за 1 год9.79%18.24%
Дох-ть за 3 года2.84%1.21%
Дох-ть за 5 лет6.25%5.72%
Дох-ть за 10 лет0.67%5.19%
Коэф-т Шарпа0.891.75
Коэф-т Сортино1.302.49
Коэф-т Омега1.171.31
Коэф-т Кальмара0.501.52
Коэф-т Мартина2.8510.73
Индекс Язвы4.52%2.08%
Дневная вол-ть14.53%12.75%
Макс. просадка-60.44%-35.97%
Текущая просадка-13.18%-5.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UAE и VXUS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и VXUS

С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 0.67% против 5.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
3.24%
UAE
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и VXUS

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.85
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.73

Сравнение коэффициента Шарпа UAE и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
1.75
UAE
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и VXUS

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VXUS в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.07%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.95%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок UAE и VXUS

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
-5.28%
UAE
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и VXUS

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
2.92%
UAE
VXUS