PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UAENDAQ
Дох-ть с нач. г.6.80%29.25%
Дох-ть за 1 год9.79%50.23%
Дох-ть за 3 года2.84%3.15%
Дох-ть за 5 лет6.25%19.59%
Дох-ть за 10 лет0.67%19.68%
Коэф-т Шарпа0.892.91
Коэф-т Сортино1.303.99
Коэф-т Омега1.171.53
Коэф-т Кальмара0.501.98
Коэф-т Мартина2.8517.28
Индекс Язвы4.52%3.18%
Дневная вол-ть14.53%18.86%
Макс. просадка-60.44%-68.48%
Текущая просадка-13.18%-2.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UAE и NDAQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и NDAQ

С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 29.25%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 0.67% против 19.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
21.54%
UAE
NDAQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.85
NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.28

Сравнение коэффициента Шарпа UAE и NDAQ

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
2.91
UAE
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и NDAQ

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности NDAQ в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.07%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.24%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%

Просадки

Сравнение просадок UAE и NDAQ

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
-2.07%
UAE
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и NDAQ

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 4.19%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
5.04%
UAE
NDAQ