PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с NDAQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All UAE Capped Index, while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UAE returned 6.26%/yr vs 16.50%/yr for NDAQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UAE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -14.50%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 6.26% против 16.50% соответственно.

UAE

1 день
-1.50%
1 месяц
7.68%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.13%
1 год
16.47%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.81%
10 лет*
6.26%

NDAQ

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-14.50%
6 месяцев
-15.27%
1 год
-3.69%
3 года*
20.09%
5 лет*
8.30%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF		6.53%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-14.50%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between UAE and NDAQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI

Доходность на риск

UAE vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAENDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.14

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.02

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.17

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

-0.38

+2.25

UAE vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAE и NDAQ

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAENDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-68.48%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-21.76%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-21.76%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-32.84%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-38.31%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-17.76%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-23.80%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

9.79%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и NDAQ

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 9.16%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAENDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

10.54%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

22.01%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

25.70%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

24.17%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

24.37%

-4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и NDAQ

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности NDAQ в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.36%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.33%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and NDAQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDAQ has higher volatility (10.54%) compared to UAE (9.16%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs NDAQ's -68.48%.

UAE currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор