PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.84%
32.44%
UAE
NDAQ

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 0.21% против 20.48% соответственно.


UAE

С начала года

8.20%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

14.85%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

0.21%

NDAQ

С начала года

40.66%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

32.44%

1 год

48.93%

5 лет (среднегодовая)

20.19%

10 лет (среднегодовая)

20.48%

Основные характеристики


UAENDAQ
Коэф-т Шарпа0.682.66
Коэф-т Сортино1.013.65
Коэф-т Омега1.131.48
Коэф-т Кальмара0.382.35
Коэф-т Мартина2.1515.81
Индекс Язвы4.49%3.18%
Дневная вол-ть14.21%18.95%
Макс. просадка-60.44%-68.48%
Текущая просадка-12.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UAE и NDAQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.682.66
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.013.65
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.48
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.382.35
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.1515.81
UAE
NDAQ

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
2.66
UAE
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и NDAQ

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности NDAQ в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.02%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.14%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%

Просадки

Сравнение просадок UAE и NDAQ

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
0
UAE
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и NDAQ

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 3.51%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
5.25%
UAE
NDAQ