Сравнение UAE с NDAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).
UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UAE и NDAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -12.06% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 5.26% против 16.32% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
NDAQ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAE vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
UAE
NDAQ
Сравнение UAE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.65 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UAE и NDAQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и NDAQ
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности NDAQ в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.27% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и NDAQ
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и NDAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -68.48% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -21.76% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -32.84% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -38.31% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -15.41% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -23.91% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 8.24% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и NDAQ
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 6.74% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 19.29% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 26.62% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 23.65% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 24.10% | -4.73% |