PortfoliosLab logo
Сравнение UAE с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UAE и NDAQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UAE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.05%
632.87%
UAE
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAE:

1.50

NDAQ:

1.05

Коэф-т Сортино

UAE:

2.23

NDAQ:

1.53

Коэф-т Омега

UAE:

1.31

NDAQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

UAE:

1.06

NDAQ:

1.22

Коэф-т Мартина

UAE:

8.21

NDAQ:

4.56

Индекс Язвы

UAE:

3.31%

NDAQ:

5.49%

Дневная вол-ть

UAE:

18.19%

NDAQ:

23.97%

Макс. просадка

UAE:

-60.44%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

UAE:

-1.24%

NDAQ:

-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 2.02% против 18.63% соответственно.


UAE

С начала года

6.14%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

18.74%

1 год

26.77%

5 лет

15.64%

10 лет

2.02%

NDAQ

С начала года

-2.20%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

1.53%

1 год

27.07%

5 лет

16.96%

10 лет

18.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAE и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAE
Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UAE: 1.50
NDAQ: 1.05
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UAE: 2.23
NDAQ: 1.53
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UAE: 1.31
NDAQ: 1.21
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UAE: 1.06
NDAQ: 1.22
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UAE: 8.21
NDAQ: 4.56

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.05
UAE
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и NDAQ

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NDAQ в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
3.13%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.27%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок UAE и NDAQ

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-9.73%
UAE
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и NDAQ

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 9.95%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
15.05%
UAE
NDAQ