Сравнение TZA с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Short Dow30 (DOG).
TZA и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или DOG.
Основные характеристики
| TZA | DOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.07% | -9.32% |
| Дох-ть за 1 год | -69.49% | -17.74% |
| Дох-ть за 3 года | -20.40% | -4.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -48.78% | -11.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -40.65% | -11.23% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | -1.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.84 | -2.20 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 0.75 |
| Коэф-т Кальмара | -0.68 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.39 | -1.57 |
| Индекс Язвы | 48.79% | 10.98% |
| Дневная вол-ть | 64.62% | 10.97% |
| Макс. просадка | -100.00% | -91.91% |
| Текущая просадка | -100.00% | -91.91% |
Корреляция
Корреляция между TZA и DOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TZA и DOG
С начала года, TZA показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -40.65% против -11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и DOG
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и DOG
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности DOG в 5.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.87% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 5.76% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и DOG
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DOG в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и DOG
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.