PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZA с DOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с DOG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Short Dow30 (DOG).

TZA и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или DOG.

Корреляция

Корреляция между TZA и DOG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TZA и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.24

DOG:

-0.10

Коэф-т Сортино

TZA:

0.02

DOG:

-0.11

Коэф-т Омега

TZA:

1.00

DOG:

0.98

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.23

DOG:

-0.03

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.81

DOG:

-0.39

Индекс Язвы

TZA:

28.47%

DOG:

7.27%

Дневная вол-ть

TZA:

72.87%

DOG:

17.20%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

DOG:

-92.08%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

DOG:

-91.49%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -37.23% против -10.23% соответственно.

TZA

С начала года

5.13%

1 месяц

-28.73%

6 месяцев

20.18%

1 год

-17.49%

5 лет

-45.12%

10 лет

-37.23%

DOG

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

4.49%

1 год

-1.69%

5 лет

-10.98%

10 лет

-10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZA и DOG

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
DOG
ProShares Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и DOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и DOG

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что сопоставимо с доходностью DOG в 5.19%

TTM20242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.23%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30		5.19%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TZA и DOG

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DOG в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и DOG

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...