Сравнение TZA с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Short Dow30 (DOG).
TZA и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -41.52% против -10.53% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и DOG
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
TZA vs. DOG — Ранг доходности на риск
TZA
DOG
Сравнение TZA c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.43 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -0.49 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.31 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.43 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TZA и DOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и DOG
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и DOG
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.59% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -22.70% | -53.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -33.06% | -54.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -70.38% | -29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.99% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -66.17% | -31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 16.51% | +44.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и DOG
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 5.02% | +17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 9.25% | +34.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 16.80% | +52.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 14.73% | +52.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 17.46% | +51.32% |