PortfoliosLab logo
Сравнение TZA с DOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и DOG составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TZA и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-88.44%
TZA
DOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.23

DOG:

-0.02

Коэф-т Сортино

TZA:

0.16

DOG:

0.09

Коэф-т Омега

TZA:

1.02

DOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.17

DOG:

-0.00

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.57

DOG:

-0.05

Индекс Язвы

TZA:

29.82%

DOG:

7.23%

Дневная вол-ть

TZA:

72.23%

DOG:

17.00%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

DOG:

-92.08%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

DOG:

-91.04%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -35.98% против -9.92% соответственно.


TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

DOG

С начала года

6.37%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

6.91%

1 год

0.21%

5 лет

-10.09%

10 лет

-9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и DOG

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии DOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DOG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и DOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TZA: -0.23
DOG: -0.02
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TZA: 0.16
DOG: 0.09
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TZA: 1.02
DOG: 1.01
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TZA: -0.17
DOG: -0.00
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TZA: -0.57
DOG: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.02
TZA
DOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и DOG

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности DOG в 4.93%


TTM20242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30
4.93%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TZA и DOG

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DOG в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-91.04%
TZA
DOG

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и DOG

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 43.88% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.88%
12.34%
TZA
DOG