Сравнение TYD с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
TYD и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -4.46% против 8.41% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и KRE
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
TYD vs. KRE — Ранг доходности на риск
TYD
KRE
Сравнение TYD c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.70 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.09 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.26 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.11 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.70 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.08 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.26 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TYD и KRE составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и KRE
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и KRE
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -68.54% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -14.95% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -52.69% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -54.92% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -10.05% | -47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -22.04% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 6.03% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и KRE
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 5.53% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.39% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 17.96% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 28.14% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 30.07% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 31.96% | -11.49% |