Сравнение TYD с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
TYD и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или KRE.
Основные характеристики
| TYD | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.11% | -8.16% |
| Дох-ть за 1 год | -25.21% | 15.88% |
| Дох-ть за 3 года | -21.61% | -8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.71% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.65% | 4.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 24.72% | 33.11% |
| Макс. просадка | -64.28% | -68.54% |
| Current Drawdown | -61.63% | -35.19% |
Корреляция
Корреляция между TYD и KRE составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYD и KRE
С начала года, TYD показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -2.65% против 4.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и KRE
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYD c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и KRE
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности KRE в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 2.98% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 3.32% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.40% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и KRE
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и KRE
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 6.80%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.