PortfoliosLab logo
Сравнение TYD с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYD и KRE составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности TYD и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.65%
250.73%
TYD
KRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.46

KRE:

0.44

Коэф-т Сортино

TYD:

0.79

KRE:

0.86

Коэф-т Омега

TYD:

1.09

KRE:

1.11

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.15

KRE:

0.37

Коэф-т Мартина

TYD:

0.80

KRE:

1.41

Индекс Язвы

TYD:

11.39%

KRE:

9.88%

Дневная вол-ть

TYD:

19.75%

KRE:

31.96%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

TYD:

-58.04%

KRE:

-24.69%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -3.50% против 5.18% соответственно.


TYD

С начала года

7.81%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

0.24%

1 год

10.69%

5 лет

-15.33%

10 лет

-3.50%

KRE

С начала года

-10.01%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

-5.56%

1 год

15.18%

5 лет

11.20%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYD и KRE

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.


График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYD: 1.09%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYD: 0.46
KRE: 0.44
Коэффициент Сортино TYD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYD: 0.79
KRE: 0.86
Коэффициент Омега TYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYD: 1.09
KRE: 1.11
Коэффициент Кальмара TYD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYD: 0.15
KRE: 0.37
Коэффициент Мартина TYD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYD: 0.80
KRE: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.44
TYD
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и KRE

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности KRE в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.26%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.90%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.40%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TYD и KRE

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.04%
-24.69%
TYD
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и KRE

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 7.74%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.74%
16.70%
TYD
KRE