Сравнение TYD с KRE
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 9.59%/yr for KRE. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности TYD и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -5.34% против 9.59% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
KRE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам TYD и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 14.14% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Correlation
The correlation between TYD and KRE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.28 |
The correlation between TYD and KRE shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. KRE — Ранг доходности на риск
TYD
KRE
Сравнение TYD c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.98 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.13 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и KRE
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -68.54% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.95% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -28.20% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -52.69% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -54.92% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | 0.00% | -59.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -21.85% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 5.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и KRE
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.34% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 16.05% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 23.33% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 29.85% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 31.85% | -11.52% |
Сравнение комиссий TYD и KRE
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и KRE
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности KRE в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.19% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and KRE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (6.34%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs KRE's -68.54%.
On 10-year performance, KRE leads with 9.59% vs -5.34% for TYD. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KRE has performed better with a 9.59% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.19% for KRE.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while KRE is Financials Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор