PortfoliosLab logo
Сравнение TYD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYD и QYLD составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TYD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.57%
122.66%
TYD
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.46

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

TYD:

0.79

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

TYD:

1.09

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.15

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

TYD:

0.80

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

TYD:

11.39%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

TYD:

19.75%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

TYD:

-58.04%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -3.50% против 7.54% соответственно.


TYD

С начала года

7.81%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

0.24%

1 год

10.69%

5 лет

-15.33%

10 лет

-3.50%

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.55%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYD и QYLD

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYD: 1.09%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYD: 0.46
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино TYD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYD: 0.79
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега TYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYD: 1.09
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара TYD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYD: 0.15
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина TYD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYD: 0.80
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.32
TYD
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и QYLD

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности QYLD в 13.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.26%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TYD и QYLD

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.04%
-11.29%
TYD
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и QYLD

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 7.74%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.74%
14.23%
TYD
QYLD