Сравнение TYD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TYD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или QYLD.
Основные характеристики
| TYD | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.32% | 15.01% |
| Дох-ть за 1 год | 3.80% | 19.84% |
| Дох-ть за 3 года | -21.07% | 4.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.29% | 7.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.91% | 8.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 0.88 | 15.07 |
| Индекс Язвы | 9.15% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 9.96% |
| Макс. просадка | -64.28% | -24.89% |
| Текущая просадка | -59.46% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между TYD и QYLD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYD и QYLD
С начала года, TYD показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -2.91% против 8.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и QYLD
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и QYLD
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности QYLD в 11.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.18% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.55% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и QYLD
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и QYLD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.