PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

TYD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -4.46% против 8.96% соответственно.

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий TYD и QYLD

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

TYD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.00

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.61

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.57

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

10.32

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.00

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.47

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.58

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между TYD и QYLD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и QYLD

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок TYD и QYLD

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TYDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-24.75%

-39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.84%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-24.61%

-35.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-24.75%

-39.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-1.84%

-56.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-3.89%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

1.65%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и QYLD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.90%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.50%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

16.43%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

14.84%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

15.51%

+4.96%