PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с QYLD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

TYD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYD или QYLD.

Корреляция

Корреляция между TYD и QYLD составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TYD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYD:

0.16

QYLD:

0.30

Коэф-т Сортино

TYD:

0.37

QYLD:

0.57

Коэф-т Омега

TYD:

1.04

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

TYD:

0.05

QYLD:

0.30

Коэф-т Мартина

TYD:

0.27

QYLD:

1.14

Индекс Язвы

TYD:

11.66%

QYLD:

5.06%

Дневная вол-ть

TYD:

19.88%

QYLD:

19.08%

Макс. просадка

TYD:

-64.28%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

TYD:

-58.96%

QYLD:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -3.23% против 7.67% соответственно.

TYD

С начала года

5.45%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-0.30%

1 год

3.09%

5 лет

-15.66%

10 лет

-3.23%

QYLD

С начала года

-6.31%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-5.29%

1 год

5.62%

5 лет

8.30%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYD и QYLD

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и QYLD

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности QYLD в 13.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.33%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.73%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TYD и QYLD

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и QYLD

Загрузка...