Сравнение TYD с QYLD
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 9.75%/yr for QYLD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности TYD и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -5.35% против 9.75% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам TYD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between TYD and QYLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | -0.09 |
The correlation between TYD and QYLD shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TYD
QYLD
Сравнение TYD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.25 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 21.84 | -22.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и QYLD
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -24.75% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -4.97% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -19.06% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -24.61% | -35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -24.75% | -39.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -2.33% | -57.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -3.81% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 0.97% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и QYLD
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.76% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.59% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 10.73% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 14.98% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 15.59% | +4.61% |
Сравнение комиссий TYD и QYLD
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и QYLD
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and QYLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (5.76%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs QYLD's -24.75%.
On 10-year performance, QYLD leads with 9.75% vs -5.35% for TYD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.75% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 3.33% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while QYLD is Nasdaq-100. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор