PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWCUX с KAUFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с KAUFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).

TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWCUX или KAUFX.

Корреляция

Корреляция между TWCUX и KAUFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.49

KAUFX:

0.06

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.92

KAUFX:

0.32

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.13

KAUFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.56

KAUFX:

0.07

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.75

KAUFX:

0.23

Индекс Язвы

TWCUX:

7.92%

KAUFX:

12.32%

Дневная вол-ть

TWCUX:

25.91%

KAUFX:

25.72%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

KAUFX:

-96.51%

Текущая просадка

TWCUX:

-5.73%

KAUFX:

-28.69%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции KAUFX по среднегодовой доходности: 15.54% против -1.18% соответственно.

TWCUX

С начала года

-1.39%

1 месяц

18.07%

6 месяцев

1.34%

1 год

12.37%

5 лет

16.82%

10 лет

15.54%

KAUFX

С начала года

3.79%

1 месяц

16.40%

6 месяцев

-7.70%

1 год

1.59%

5 лет

-2.04%

10 лет

-1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TWCUX и KAUFX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
TWCUX
American Century Ultra Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и KAUFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг риск-скорректированной доходности KAUFX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и KAUFX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как KAUFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund		3.63%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и KAUFX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и KAUFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и KAUFX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...