PortfoliosLab logo
Сравнение TWCUX с KAUFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCUX и KAUFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,588.16%
2,643.46%
TWCUX
KAUFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.34

KAUFX:

0.25

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.66

KAUFX:

0.50

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.09

KAUFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.35

KAUFX:

0.19

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.19

KAUFX:

0.81

Индекс Язвы

TWCUX:

7.40%

KAUFX:

7.07%

Дневная вол-ть

TWCUX:

25.71%

KAUFX:

23.03%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

KAUFX:

-59.44%

Текущая просадка

TWCUX:

-14.60%

KAUFX:

-19.14%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции KAUFX по среднегодовой доходности: 14.50% против 7.57% соответственно.


TWCUX

С начала года

-10.67%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-7.40%

1 год

8.87%

5 лет

16.32%

10 лет

14.50%

KAUFX

С начала года

-5.42%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-6.14%

1 год

5.70%

5 лет

3.32%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWCUX и KAUFX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.


График комиссии KAUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KAUFX: 1.96%
График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и KAUFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

KAUFX
Ранг риск-скорректированной доходности KAUFX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWCUX: 0.34
KAUFX: 0.25
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWCUX: 0.66
KAUFX: 0.50
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWCUX: 1.09
KAUFX: 1.07
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWCUX: 0.35
KAUFX: 0.19
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWCUX: 1.19
KAUFX: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.25
TWCUX
KAUFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и KAUFX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности KAUFX в 11.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.01%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
11.84%11.20%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%16.64%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и KAUFX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, примерно равная максимальной просадке KAUFX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и KAUFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-19.14%
TWCUX
KAUFX

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и KAUFX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.12%
14.90%
TWCUX
KAUFX