PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWCUX с VTCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с VTCIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX).

TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWCUX или VTCIX.

Корреляция

Корреляция между TWCUX и VTCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и VTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.45

VTCIX:

0.69

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.92

VTCIX:

1.15

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.13

VTCIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.56

VTCIX:

0.77

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.75

VTCIX:

2.92

Индекс Язвы

TWCUX:

7.91%

VTCIX:

5.00%

Дневная вол-ть

TWCUX:

25.94%

VTCIX:

19.79%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

VTCIX:

-55.17%

Текущая просадка

TWCUX:

-6.30%

VTCIX:

-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у VTCIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции VTCIX по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.69% соответственно.

TWCUX

С начала года

-1.98%

1 месяц

16.88%

6 месяцев

0.74%

1 год

11.83%

5 лет

17.15%

10 лет

15.45%

VTCIX

С начала года

1.79%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

1.95%

1 год

13.52%

5 лет

17.36%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TWCUX и VTCIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTCIX в 0.06%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и VTCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c VTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VTCIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и VTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и VTCIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTCIX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund		3.66%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.08%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и VTCIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VTCIX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и VTCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и VTCIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...