PortfoliosLab logo
Сравнение TWCUX с VTCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCUX и VTCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и VTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
659.59%
652.37%
TWCUX
VTCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.34

VTCIX:

0.49

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.66

VTCIX:

0.82

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.09

VTCIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.35

VTCIX:

0.51

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.19

VTCIX:

2.07

Индекс Язвы

TWCUX:

7.40%

VTCIX:

4.67%

Дневная вол-ть

TWCUX:

25.71%

VTCIX:

19.61%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

VTCIX:

-55.17%

Текущая просадка

TWCUX:

-14.60%

VTCIX:

-10.06%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у VTCIX с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции VTCIX по среднегодовой доходности: 14.72% против 12.09% соответственно.


TWCUX

С начала года

-10.67%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-7.40%

1 год

6.71%

5 лет

16.44%

10 лет

14.72%

VTCIX

С начала года

-5.81%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.13%

1 год

9.09%

5 лет

15.66%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWCUX и VTCIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTCIX в 0.06%.


График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и VTCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c VTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWCUX: 0.34
VTCIX: 0.49
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWCUX: 0.66
VTCIX: 0.82
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWCUX: 1.09
VTCIX: 1.12
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWCUX: 0.35
VTCIX: 0.51
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWCUX: 1.19
VTCIX: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTCIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и VTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.49
TWCUX
VTCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и VTCIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VTCIX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.01%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.16%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и VTCIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VTCIX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и VTCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-10.06%
TWCUX
VTCIX

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и VTCIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.12%
14.23%
TWCUX
VTCIX