PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с VTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с VTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и VTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и VTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		-4.05%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у VTCIX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции VTCIX по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.02% соответственно.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

VTCIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.89%
1 год
17.54%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с VFIAXVTCIX с PRWCXVTCIX с VOOVTCIX с VTIVTCIX с VRGWX

Сравнение комиссий TWCUX и VTCIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTCIX в 0.06%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TWCUX vs. VTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c VTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXVTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.98

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.51

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.53

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

7.37

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. VTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTCIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и VTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXVTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между TWCUX и VTCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и VTCIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности VTCIX в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.01%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и VTCIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки VTCIX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и VTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXVTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-55.17%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-12.20%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-24.96%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-34.56%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-6.12%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-12.04%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.53%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и VTCIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXVTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.42%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

9.68%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

18.43%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.23%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

18.25%

+3.78%