PortfoliosLab logo
Сравнение TWCUX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCUX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
682.60%
332.24%
TWCUX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.34

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.65

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.09

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.35

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.18

VYM:

2.57

Индекс Язвы

TWCUX:

7.34%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

TWCUX:

25.66%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

TWCUX:

-15.98%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 14.28% против 9.28% соответственно.


TWCUX

С начала года

-12.11%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-8.41%

1 год

6.97%

5 лет

15.95%

10 лет

14.28%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWCUX и VYM

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWCUX: 0.34
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWCUX: 0.65
VYM: 0.86
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWCUX: 1.09
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWCUX: 0.35
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWCUX: 1.18
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.55
TWCUX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и VYM

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.08%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и VYM

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.98%
-8.02%
TWCUX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и VYM

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
11.36%
TWCUX
VYM