PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TUA is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 22.58%/yr for SPY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TUA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-3.59%

Correlation

The correlation between TUA and SPY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.02

The correlation between TUA and SPY shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUA и SPY

Секторы
TUA
SPY

Финансовые услуги

13.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TUA
13.6%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

TUA

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

TUA

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

TUA

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

TUA

-

SPY
4.8%

Энергетика

TUA

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

TUA

-

SPY
8.4%

Промышленность

TUA

-

SPY
7.8%

Недвижимость

TUA

-

SPY
1.9%

Технологии

TUA

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

TUA

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TUA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.42

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
3.29

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.22

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

14.99

-15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.42

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.59

-0.71

Просадки

Сравнение просадок TUA и SPY

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-55.19%

+39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.88%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-18.76%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-0.33%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.05%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.91%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и SPY

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.79%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

8.91%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

11.82%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

17.05%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

17.93%

-7.17%

Сравнение комиссий TUA и SPY

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и SPY

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and SPY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.58% vs -0.77% for TUA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.58% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.98% for SPY.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор