PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUA с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUA с SVOL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

TUA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или SVOL.

Корреляция

Корреляция между TUA и SVOL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TUA и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUA:

0.66

SVOL:

0.07

Коэф-т Сортино

TUA:

1.04

SVOL:

0.40

Коэф-т Омега

TUA:

1.13

SVOL:

1.07

Коэф-т Кальмара

TUA:

0.40

SVOL:

0.09

Коэф-т Мартина

TUA:

1.32

SVOL:

0.34

Индекс Язвы

TUA:

4.74%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

TUA:

9.06%

SVOL:

36.23%

Макс. просадка

TUA:

-15.85%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

TUA:

-8.71%

SVOL:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 1.64%.

TUA

С начала года

3.02%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

1.64%

1 месяц

30.29%

6 месяцев

0.20%

1 год

2.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TUA и SVOL

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUA и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUA c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и SVOL

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности SVOL в 16.87%

TTM2024202320222021
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		4.67%5.19%4.83%0.15%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.87%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок TUA и SVOL

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и SVOL

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.88%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...