Сравнение TUA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
TUA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и SVOL
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
TUA vs. SVOL — Ранг доходности на риск
TUA
SVOL
Сравнение TUA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.08 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.16 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.53 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.28 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TUA и SVOL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и SVOL
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и SVOL
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -33.50% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -24.73% | +18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -10.01% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.74% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 7.49% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и SVOL
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.20% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 13.82% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 38.84% | -31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 22.27% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 22.27% | -11.34% |