Сравнение TUA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
TUA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или SVOL.
Основные характеристики
| TUA | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.79% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 3.19% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 4.73% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 11.96% |
| Макс. просадка | -15.85% | -15.68% |
| Текущая просадка | -10.65% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между TUA и SVOL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TUA и SVOL
С начала года, TUA показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и SVOL
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и SVOL
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности SVOL в 16.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.18% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.37% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и SVOL
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и SVOL
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 1.99%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.