PortfoliosLab logo
Сравнение TUA с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TUA и SVOL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TUA и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19%
15.34%
TUA
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUA:

1.10

SVOL:

-0.39

Коэф-т Сортино

TUA:

1.66

SVOL:

-0.37

Коэф-т Омега

TUA:

1.20

SVOL:

0.94

Коэф-т Кальмара

TUA:

0.61

SVOL:

-0.38

Коэф-т Мартина

TUA:

2.09

SVOL:

-1.68

Индекс Язвы

TUA:

4.66%

SVOL:

7.55%

Дневная вол-ть

TUA:

8.85%

SVOL:

32.67%

Макс. просадка

TUA:

-15.85%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

TUA:

-6.52%

SVOL:

-20.44%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.37%.


TUA

С начала года

5.49%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-16.37%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-12.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUA и SVOL

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TUA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUA и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUA c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TUA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TUA: 1.10
SVOL: -0.39
Коэффициент Сортино TUA, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TUA: 1.66
SVOL: -0.37
Коэффициент Омега TUA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TUA: 1.20
SVOL: 0.94
Коэффициент Кальмара TUA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TUA: 0.61
SVOL: -0.38
Коэффициент Мартина TUA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TUA: 2.09
SVOL: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
-0.39
TUA
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и SVOL

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SVOL в 20.50%


TTM2024202320222021
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
4.56%5.19%4.83%0.15%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.50%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок TUA и SVOL

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-20.44%
TUA
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и SVOL

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.42%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42%
27.53%
TUA
SVOL