PortfoliosLab logo
Сравнение TUA с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TUA и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TUA и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19%
10.68%
TUA
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUA:

1.10

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

TUA:

1.66

BND:

1.93

Коэф-т Омега

TUA:

1.20

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

TUA:

0.61

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

TUA:

2.09

BND:

3.43

Индекс Язвы

TUA:

4.66%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

TUA:

8.85%

BND:

5.31%

Макс. просадка

TUA:

-15.85%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

TUA:

-6.52%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.74%.


TUA

С начала года

5.49%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUA и BND

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TUA: 0.16%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUA и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUA c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TUA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TUA: 1.10
BND: 1.33
Коэффициент Сортино TUA, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TUA: 1.66
BND: 1.93
Коэффициент Омега TUA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TUA: 1.20
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара TUA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TUA: 0.61
BND: 1.49
Коэффициент Мартина TUA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TUA: 2.09
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
1.33
TUA
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и BND

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
4.56%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TUA и BND

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-1.11%
TUA
BND

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и BND

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42%
2.19%
TUA
BND