Сравнение TUA с BND
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. TUA is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 4.01%/yr for BND. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.41%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам TUA и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.41% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | 0.58% |
Correlation
The correlation between TUA and BND is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between TUA and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. BND — Ранг доходности на риск
TUA
BND
Сравнение TUA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.73 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.21 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.24 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BND
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -18.58% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -2.68% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -5.92% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -2.23% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -3.06% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.89% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BND
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.22% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 2.66% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 3.78% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 6.02% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 5.53% | +5.23% |
Сравнение комиссий TUA и BND
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BND
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and BND have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BND's -18.58%.
On 3-year performance, BND leads with 4.01% vs -0.77% for TUA. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BND has performed better with a 4.01% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.54% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.03% for BND.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор