PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.01%.


TUA

1 день
0.20%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-3.57%
3 года*
0.00%
5 лет*
10 лет*

BND

1 день
0.07%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.42%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и BND


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.38%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.01%7.08%1.38%5.65%1.28%

Correlation

The correlation between TUA and BND is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.80

The correlation between TUA and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

TUA vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 44
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг доходности на риск BND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TUABNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.66

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4.71

-5.91

TUA vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и BND

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BND.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUABNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-18.58%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-2.68%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-5.92%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-1.64%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-3.06%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.94%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и BND

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUABNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.13%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

2.80%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

3.74%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

6.03%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

5.53%

+5.22%

Сравнение комиссий TUA и BND

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и BND

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BND в 3.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.94%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.32%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TUA and BND have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.66%) compared to BND (1.13%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BND's -18.58%.

On 3-year performance, BND leads with 4.10% vs 0.00% for TUA. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BND has performed better with a 4.10% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

BND has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.32% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор