Сравнение TUA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TUA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или BND.
Основные характеристики
| TUA | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.24% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 3.79% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 0.57 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 5.85% |
| Макс. просадка | -15.85% | -18.84% |
| Текущая просадка | -11.06% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между TUA и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BND
С начала года, TUA показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и BND
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BND
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.20% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BND
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BND
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.