Сравнение TUA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TUA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или BND.
Основные характеристики
| TUA | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.80% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 11.10% | 10.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 11.01% | 6.34% |
| Макс. просадка | -15.85% | -18.84% |
| Текущая просадка | -4.59% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между TUA и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BND
С начала года, TUA показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и BND
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BND
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.47% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BND
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BND
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.