Сравнение TUA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TUA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или BND.
Корреляция
Корреляция между TUA и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BND
Основные характеристики
TUA:
-0.16
BND:
0.48
TUA:
-0.16
BND:
0.70
TUA:
0.98
BND:
1.08
TUA:
-0.09
BND:
0.19
TUA:
-0.26
BND:
1.17
TUA:
5.54%
BND:
2.22%
TUA:
9.01%
BND:
5.36%
TUA:
-15.85%
BND:
-18.84%
TUA:
-10.68%
BND:
-8.81%
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.60%.
TUA
0.80%
0.80%
-4.82%
-2.87%
N/A
N/A
BND
0.60%
0.60%
-1.28%
1.54%
-0.66%
1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и BND
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TUA и BND
TUA
BND
Сравнение TUA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BND
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BND в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.93% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BND
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BND
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.