PortfoliosLab logo
Сравнение TTT с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTT и SQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TTT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.53%
-99.99%
TTT
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTT:

-0.17

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

TTT:

0.06

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

TTT:

1.01

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

TTT:

-0.09

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

TTT:

-0.38

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

TTT:

19.05%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

TTT:

43.09%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

TTT:

-94.00%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

TTT:

-79.23%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -5.60% против -51.30% соответственно.


TTT

С начала года

-8.76%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

5.91%

1 год

-9.75%

5 лет

26.05%

10 лет

-5.60%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-17.36%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-39.98%

5 лет

-53.21%

10 лет

-51.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTT и SQQQ

И TTT, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTT и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTT: -0.17
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино TTT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTT: 0.06
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега TTT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTT: 1.01
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара TTT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTT: -0.09
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина TTT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTT: -0.38
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.57
TTT
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и SQQQ

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности SQQQ в 9.00%


TTM20242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
6.04%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TTT и SQQQ

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.23%
-99.99%
TTT
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и SQQQ

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 17.39%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
55.95%
TTT
SQQQ